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使用无风险的资产
您可以在资产回报中的平均值和协方差指定无风险的资产资产和AssetCovar属性使无风险的资产具有差异0并且与所有其他资产完全不相关。在这种情况下，文件夹对象使用单独的风险命中存储无风险资产回报率的财产。因此，您可以将宇宙分为无风险的资产和一系列风险资产。例如，假设您的无风险资产在标量变量中具有回报R0，然后是风险命中使用文件夹目的：
R0 = 0.01/12;m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合（“风险屈服”，r0，“资产”，m，“ AssetCovar”， C）;disp（p.riskfreater）
8.3333e-004
笔记
如果您的问题具有预算限制，使您的投资组合权重必须总结到1，那么无风险的资产无关紧要。
也可以看看
文件夹|SetassetMoments|估算上的植物|getAssetMoments
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