setAssetMoments

为Portfolio对象设置资产回报的时刻(均值和协方差)

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语法

obj = setAssetMoments (obj AssetMean)

obj = setAssetMoments (obj, AssetMean、AssetCovar NumAssets)

描述

例子

obj= setAssetMoments (obj，AssetMean)得到a资产收益的均值和协方差投资组合对象。具体操作流程请参见组合对象的工作流．

例子

obj= setAssetMoments (obj，AssetMean，AssetCovar，NumAssets)得到a资产收益的均值和协方差投资组合对象的附加选项AssetCovar和NumAssets．

例子

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为投资组合对象设置资产时刻

打开生活的脚本

给定变量中资产回报的均值和协方差，设置资产矩属性米和C．

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, m, C); [assetmean, assetcovar] = getAssetMoments(p)

assetmean =4×10.0042 0.0083 0.0100 0.0150

assetcovar =4×40.0005 0.0003 0.0002 0 0.0003 0.0024 0.0017 0.0010 0.0002 0.0017 0.0048 0.0028 0 0.0010 0.0028 0.0102

输入参数

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`obj`- - - - - -对象组合
对象

对象的组合，使用投资组合对象。有关创建组合对象的更多信息，请参见

投资组合

数据类型:对象

`AssetMean`- - - - - -资产收益率均值
向量

资产回报的平均值，用向量表示。

请注意

如果AssetMean为标量且已知资产数时，标量展开。如果无法确定资产的数量，则此方法假设NumAssets＝1．

数据类型:双

`AssetCovar`- - - - - -资产收益的协方差
对称正半定矩阵

资产收益的协方差，指定为对称正半定矩阵。

请注意

如果AssetCovar为标量，且已知资产个数，则标量值沿对角线形成对角矩阵。如果无法确定资产的数量，则此方法假设NumAssets＝1．
如果AssetCovar是一个向量，一个对角矩阵由沿着对角的向量构成。
如果AssetCovar是不是对称正半定矩阵，用nearcorr为相关矩阵建立一个正半定矩阵。

数据类型:双

`NumAssets`- - - - - -数量的资产
整数

资产数量，以整数形式指定。

请注意

如果NumAssets尚未在对象中设置，NumAssets可以输入?来解析数组扩展AssetMean或AssetCovar．

数据类型:双

输出参数

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`obj`更新的投资组合对象
对象组合

更新的组合对象，返回为投资组合对象。有关创建组合对象的更多信息，请参见

投资组合

提示

您还可以使用点符号来设置资产回报的时刻(均值和协方差)。
```
obj = obj。setAssetMoments(obj, AssetMean, AssetCovar, NumAssets);
```
清除NumAssets和AssetCovar，使用此函数将这些各自的输入设置为［］．