主要内容

估算Portfoliomad对象的高效前沿

然而沿整个前沿的高效投资组合用于Portfoliomad对象专注于估计有效的投资组合，本节侧重于高效边界的估计。有关使用时工作流程的信息Portfoliomad.对象，参见portfoliomad对象工作流程。

获得疯狂的投资组合风险和回报

给出任何投资组合，特别是有效的投资组合，功能estibalportreturn.和estibalportrisk.提供返回的估计（或返回代理），风险（或风险代理）。每个函数具有相同的输入语法，但具有不同的输出组合。假设您有以下投资组合优化问题，为您提供了沿着高效前沿的投资组合集合PWGT.：

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ]; p = setInitPort(p, pwgt0); pwgt = estimateFrontier(p)
pwgt =列1至8 0.8954 0.7264 0.5573 0.3877 0.2176 0.0495 0.0000 0 0.0310 0.1239 0.2154 0.3081 0.4028 0.4924 0.4069 0.2386 0.0409 0.0524 0.0660 0.0792 0.0907 0.1047 0.1054 0.1132 0.0328 0.0973 0.1613 0.2250 0.2890 0.3534 0.4877 0.6482列9至10 0 0.0000 0.0694 0.0000 0.1221 0.0000 0.8084 1.0000

笔记

请记住，疯狂投资组合优化的风险代理是卑鄙的绝对偏差。

给予PWGT0.和PWGT.，使用投资组合风险并返回估计函数来获取风险并返回您的初始投资组合和高效前沿上的投资组合：

prsk0 = estibalportrisk（p，pwgt0）;pret0 = estibalportreturn（p，pwgt0）;Prsk = estibalportrisk（p，pwgt）;pret = estibalportreturn（p，pwgt）;显示（PRSK0）显示（PRIP0）显示（PRSK）显示（PRET）
您获得这些风险并返回：
PrSK0 = 0.0256 PRET0 = 0.0072 PRSK = 0.0178 0.0193 0.0233 0.0233 0.0480 0.0489 0.0489 0.0489 0.0489 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.0809 0.0692 0.089 PRET = 0.0047 0.0059 0.0072 0.0084 0.0096 0.0108 0.010 0.012 0.0157

获得Portfoliomad标准偏差

这Portfoliomad.对象具有计算投资组合返回的标准偏差的函数，estimedPortstd.。此功能适用于任何投资组合，不一定有效的投资组合。例如，以下示例获取五个投资组合（PWGT.）在高效的边境上，还有初始投资组合PWGT0.。计算各种投资组合统计数据，包括返回，风险和标准偏差。列出的估计对于第一行中的初始产品组合，然后是随后行中的五个有效投资组合中的每一个的估计。

m = [0.0042;0.0083;0.01;0.15];C = [0.005333 0.00034 0.00016 0;0.00034 0.002408 0.0017 0.000992;0.00016 0.0017 0.0048 0.0028;0 0.000992 0.0028 0.010208];pwgt0 = [0.3;0.3; 0.2; 0.1 ]; p = PortfolioMAD('initport'，pwgt0）;p = SimulateNormalscenariosbymoments（P，M，C，20000）;p = setDefaultConstraints（p）;PWGT = estmateFrontier（P，5）;pret = estibalportreturn（p，[pwgt0，pwgt]）;prsk = estibalportrisk（p，[pwgt0，pwgt]）;PSTD = EstIbalPortstD（P，[PWGT0，PWGT]）;[Pret，Prsk，Pstd]
ans = 0.0212 0.0305 0.0381 0.0326 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0460

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