主要内容

对结果进行后处理以建立可交易的投资组合

在获得有效的投资组合或对预期投资组合风险和回报的估计后，利用你的结果来建立交易，以走向有效的投资组合。有关使用时工作流的信息PortfolioMAD对象,看到PortfolioMAD对象的工作流．

建立可交易投资组合

假设你建立了一个投资组合优化问题，并在有效边界上得到了投资组合。使用数据集对象，以形成一个记事本，列出您的投资组合和每个资产的名称。例如，假设你想沿着有效边界获得5个投资组合。你可以设置一个权重乘以100的记事簿，查看每个投资组合的分配情况:

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];Pwgt0 = [0.3;0.3; 0.2; 0.1 ]; p = PortfolioMAD; p = setAssetList(p,“债券”，“大型股票”，“小盘股股票”，“新兴市场”）;p = setInitPort(p, pwgt0); / /启动pwgt0p = simulateNormalScenariosByMoments(p, m, C, 20000);p = setDefaultConstraints (p);pwgt = estimateFrontier(p, 5);pnames =细胞(1、5);为pnames{I} = sprintf(的端口% d ',我);结束吸墨纸=数据集([{100 * pwgt}, pnames],“obsnames”, p.AssetList);显示器(压滤)
Blotter = Port1 Port2 Port3 Port4 Port5 bond 88.154 50.867 13.611 0 1.0609e-12大盘股4.0454 22.571 41.276 23.38 7.9362e-13小盘股4.2804 9.3108 14.028 17.878 6.4823e-14新兴股3.5202 17.252 31.084 58.743 100

请注意

由于对场景的模拟，您的结果可能与此结果不同。

这一结果表明，您将主要投资于有效边界的最小风险/最小回报端的债券(端口1)，你将在有效边界的最大风险/最大回报端(Port5)．你也可以选择一个特定的有效投资组合，例如，假设你想要一个风险为15%的投资组合，你添加从“estimateFrontier”函数获得的购买和销售权重输出，以建立一个交易记录:

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];Pwgt0 = [0.3;0.3; 0.2; 0.1 ]; p = PortfolioMAD; p = setAssetList(p,“债券”，“大型股票”，“小盘股股票”，“新兴市场”）;p = setInitPort(p, pwgt0); / /启动pwgt0p = simulateNormalScenariosByMoments(p, m, C, 20000);p = p.setDefaultConstraints;[pwgt, pbuy, psell] = estimateFrontierByRisk(p, 0.15);数据集:[{100*[pwgt0, pwgt, pbuy, psell]}，．．．｛“初始”，“重量”，“购买”，“销售”}),“obsnames”, p.AssetList);显示器(压滤)
Blotter =初始权重购买销售债券30 6.0364e-18 0 30大型股30 50.179 20.179 0小型股20 13.43 0 6.5696新兴股10 36.391 26.391 0
如果你有每种资产的价格(在这个例子中，它们可以是etf)，将它们添加到你的记事簿中，然后使用数据集取得股份和待交易股份的目的。

另请参阅

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