主要内容

检查可行性

检查投资组合对象的输入投资组合的可行性

页面上倒塌

句法

status = CheckFeary（OBJ，PWGT）

描述

使用检查可行性功能与A.文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.对象以检查输入投资组合的可行性是否对投资组合对象。

有关使用这些不同对象时相应工作流的详细信息，请参阅投资组合对象工作流程那portfoliocvar对象工作流程， 和portfoliomad对象工作流程。

例子

状态= CheckFeasibility（obj.那PWGT.）检查输入投资组合的可行性是否对投资组合对象。

例子

全部收缩

打开直播脚本

给予投资组合P.，确定if.P.是可行的。

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p = setAssetmoments（p，m，c）; p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontier(p); checkFeasibility(p, pwgt)
ans =.1x10逻辑阵列1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
打开直播脚本

给予投资组合P.，确定if.P.是可行的。

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioCVaR; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); p = setProbabilityLevel(p, 0.95); pwgt = estimateFrontier(p); checkFeasibility(p, pwgt)
ans =.1x10逻辑阵列1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
打开直播脚本

给予投资组合P.，确定if.P.是可行的。

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontier(p); checkFeasibility(p, pwgt)
ans =.1x10逻辑阵列1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

输入参数

全部收缩

对对象的投资组合，指定使用文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

要检查的投资组合，指定为anumassets.-经过-号码矩阵。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

指标如果投资组合是可行的，则作为一排矢量返回号码那是指标真的如果投资组合是可行的错误的否则。

笔记

根据定义，任何投资组合集必须是非空的和有界的。如果设置为空，则不会成为可行的投资组合。使用estismsbounds.测试非空闲和有界集合。

可行性状态被退回文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.对象。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

尖端

  • 您还可以使用DOT表示法来检查输入投资组合的可行性是否对投资组合对象。

    status = obj.checkfeasily（PWGT）;

  • 评估满足约束是否满足约束的约束公差是从隐藏的属性获得的obj.defaulttolcon.。

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