使用线性等式约束使用PortfolioCVaR对象
线性等式约束是可选的线性约束,对投资组合权重(见等式系统线性等式约束)。线性等式约束属性AEquality
等式约束矩阵,bEquality
,等式约束的向量。
设置线性等式约束使用PortfolioCVaR
函数
线性等式约束的属性设置使用PortfolioCVaR
对象。假设你有一个投资组合的五个资产和希望确保前三个资产投资组合的50%。设置这个约束:
一个= (1 1 1 0 0);b = 0.5;p = PortfolioCVaR (“AEquality”一个,“bEquality”,b);disp (p.NumAssets) disp (p.AEquality) disp (p.bEquality)
5 1 1 1 0 0 0.5000
设置线性等式约束使用setEquality
和addEquality
功能
你也可以设置线性等式约束的属性使用setEquality
。假设你有一个投资组合的五个资产和希望确保前三个资产投资组合的50%。给定一个PortfolioCVaR
对象p
,使用setEquality
设置线性等式约束:
一个= (1 1 1 0 0);b = 0.5;p = PortfolioCVaR;p = setEquality (p, A, b);disp (p.NumAssets) disp (p.AEquality) disp (p.bEquality)
5 1 1 1 0 0 0.5000
假设您想要添加另一个线性等式约束以确保最后三个资产也构成你的投资组合的50%。您可以设置一个增广系统的线性等式或使用addEquality
建立线性等式约束。对于这个示例,创建平等的另一个系统:
p = PortfolioCVaR;一个= (1 1 1 0 0);%的第一个等式约束b = 0.5;p = setEquality (p, A, b);一个= (0 0 1 1 1);%的第二个等式约束b = 0.5;p = addEquality (p, A, b);disp (p.NumAssets) disp (p.AEquality) disp (p.bEquality)
5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0.5000 - 0.5000
的PortfolioCVaR
对象,setEquality
,addEquality
实现标量的扩张bEquality
财产基于矩阵的维数AEquality
财产。
另请参阅
PortfolioCVaR
|setDefaultConstraints
|setBounds
|setBudget
|setGroups
|setGroupRatio
|setEquality
|setInequality
|setTurnover
|setOneWayTurnover
相关的例子
- 创建PortfolioCVaR对象
- 使用CVaR组合约束使用缺省值
- 验证CVaR组合问题
- 估计PortfolioCVaR对象为整个投资组合有效边界
- 估计有效前沿PortfolioCVaR对象
- 资产回报率和场景使用PortfolioCVaR对象
- 使用CVaR对冲投资组合优化
- 计算最大CVaR Reward-to-Risk率组合