主要内容

setGroups

建立集团为投资组合权重约束

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语法

obj = setGroups (obj, GroupMatrix LowerGroup)
obj = setGroups (obj, GroupMatrix、LowerGroup UpperGroup)

描述

例子

obj= setGroups (obj,GroupMatrix,LowerGroup)设置组约束的组合权重投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关相应的工作流使用这些不同的对象时,看到的组合对象的工作流,PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流。

例子

obj = setGroups (obj,GroupMatrix,LowerGroup,UpperGroup)设置组约束的组合权重组合对象指定一个额外的选项UpperGroup。

鉴于GroupMatrix,要么LowerGroup或UpperGroup投资组合港口必须满足以下几点:

< = UpperGroup LowerGroup < = GroupMatrix *端口

例子

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打开生活的脚本

假设您有一个投资组合的五个资产和你想确保前三个资产构成最多30%的投资组合。给定一个投资组合对象p使用以下设置组约束。

G =(真的真的真的假假);p =投资组合;p = setGroups (p, G, [], 0.3);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.GroupMatrix);
1 1 1 0 0
disp (p.UpperGroup);
0.3000
打开生活的脚本

假设您有一个投资组合的五个资产和你想确保前三个资产构成最多30%的投资组合。给定一个CVaR组合对象p使用以下设置组约束。

G =(真的真的真的假假);p = PortfolioCVaR;p = setGroups (p, G, [], 0.3);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.GroupMatrix);
1 1 1 0 0
disp (p.UpperGroup);
0.3000
打开生活的脚本

假设您有一个投资组合的五个资产和你想确保前三个资产构成最多30%的投资组合。鉴于PortfolioMAD对象p使用以下设置组约束。

G =(真的真的真的假假);p = PortfolioMAD;p = setGroups (p, G, [], 0.3);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.GroupMatrix);
1 1 1 0 0
disp (p.UpperGroup);
0.3000

输入参数

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对象组合,使用指定的投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。创建一个组合对象的更多信息,请参阅

数据类型:对象

约束矩阵组,指定为一个矩阵投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

请注意

一组矩阵GroupMatrix通常加入组织的一个指标,这意味着它的元素通常是0或1。因为这个解释,GroupMatrix可以是一个逻辑或数值矩阵。

数据类型:双

下界为约束,指定为一个向量投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

请注意

如果输入是标量,LowerGroup经历了标量整合与扩张GroupMatrix。

数据类型:双

上限为约束,作为一个向量返回投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

请注意

如果输入是标量,UpperGroup经历了标量整合与扩张GroupMatrix。

数据类型:双

输出参数

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更新投资组合对象,作为一个返回投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。创建一个组合对象的更多信息,请参阅

提示

  • 您还可以使用点符号设置组约束组合权重。

    obj = obj。setGroups(GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup);

  • 删除组的限制,为相应的数组输入空数组。添加到现有的组的限制,使用addGroups。

另请参阅

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