使用组合对象处理组约束- MATLAB和Simulink万博1manbetx - 万博1manbetx,s manbetx 845,万博尤文图斯

使用组合对象处理组约束

组约束是可选的线性约束，它将资产分组在一起并强制组权重的界限(参见组约束)．尽管约束是作为一般约束实现的，但通常的惯例是形成一个组矩阵，用布尔指标(或布尔指标)来标识特定组中每个资产的成员真正的或假或与1或0)表示组矩阵中的每个元素。组约束具有属性GroupMatrix对于组成员矩阵，LowerGroup对于群的下界约束，为UpperGroup对于群的上界约束。

设置组约束`投资组合`函数

组约束的属性是通过投资组合对象。假设你有一个由5种资产组成的投资组合，并希望确保前3种资产占投资组合的比例不超过30%，那么你可以设置组约束:

G = [1 1 1 0 0];p =组合(“GroupMatrix”, G,“UpperGroup”, 0.3);disp (p.NumAssets) disp (p.GroupMatrix) disp (p.UpperGroup)

5 1 1 1 00 0.3000

一组矩阵G也可以是一个逻辑矩阵，以便下面的代码实现相同的结果。

G =[真真真假假];p =组合(“GroupMatrix”, G,“UpperGroup”, 0.3);disp (p.NumAssets) disp (p.GroupMatrix) disp (p.UpperGroup)

5 1 1 1 00 0.3000

设置组约束`setGroups`和`addGroups`功能

您还可以使用以下方法设置组约束的属性setGroups．假设你有一个由5种资产组成的投资组合，并希望确保前三种资产在你的投资组合中所占的比例不超过30%。给定一个投资组合对象p,使用setGroups设置群组约束。

G =[真真真假假];p =投资组合;p = setGroups(p, G， []， 0.3);disp (p.NumAssets) disp (p.GroupMatrix) disp (p.UpperGroup)

5 1 1 1 00 0.3000

在本例中，您将设置LowerGroup属性为空(［］)．

假设您想添加另一个组约束，使奇数资产至少占您投资组合的20%。建立增广群矩阵，并对无约束群界引入无限界或利用addGroups函数建立组约束。对于本例，为第二个组约束创建另一个组矩阵:

p =投资组合;G =[真真真假假];%组矩阵为第一组约束p = setGroups(p, G， []， 0.3);G =[真假真假];%组矩阵为第二组约束p = addGroups(p, G, 0.2);p.NumAssets (p.GroupMatrix) p.LowerGroup (p.UpperGroup)

5 1 1 1 00 1 0 1 0 1 -Inf 0.2000 0.3000 Inf

addGroups确定哪些边界是无边界的，以便只需要关注想要设置的约束。

的投资组合对象和setGroups和addGroups对象上实现标量展开LowerGroup或UpperGroup属性中基于组矩阵维数的属性GroupMatrix．假设你有一个由6种资产组成的30种资产组成的宇宙，其中资产1-5、资产6-12、资产13-18、资产19-22、资产23-27和资产28-30构成了6种资产的每一种，你希望每一种资产在你的投资组合中所占的比例从0%降至25%。让下面的组矩阵定义你的组，标量展开定义每个组的公共边界:

p =投资组合;G = blkdiag(真(1、5),真(7),真正的(1,6),真正的(1、4),真正的(1、5),真正的(1、3));p = setGroups(p, G, 0, 0.25);p.NumAssets (p.GroupMatrix) p.LowerGroup (p.UpperGroup)

30列1到16 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0列17到30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 - 0.2500

另请参阅