主要内容

setInequality

建立了投资组合权重的线性不等式约束

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语法

obj = setInequality (obj, AInequality bInequality)

描述

例子

obj= setInequality (obj，AInequality，bInequality）建立了投资组合权重的线性不等式约束投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关使用这些不同对象时各自工作流程的详细信息，请参见组合对象的工作流，PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流．

给出一个线性不等式约束矩阵AInequality和向量bInequality也就是投资组合中的每一个权重港口必须满足以下条件:

不等式* Port <= b不等式

例子

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假设你有五种资产的投资组合你想确保前三种资产不超过投资组合的50%给定一个投资组合对象p，设线性不等式约束:

A = [1 1 1 0 0];b = 0.5;p =投资组合;p = set不等式(p, A, b);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.AInequality);
1 1 1 0 0
disp (p.bInequality);
0.5000
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假设你有五种资产的投资组合你想确保前三种资产不超过投资组合的50%给定一个CVaR投资组合对象p，设线性不等式约束:

A = [1 1 1 0 0];b = 0.5;p = PortfolioCVaR;p = set不等式(p, A, b);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.AInequality);
1 1 1 0 0
disp (p.bInequality);
0.5000
打开生活的脚本

假设你有五种资产的投资组合你想确保前三种资产不超过投资组合的50%鉴于PortfolioMAD对象p，设线性不等式约束:

A = [1 1 1 0 0];b = 0.5;p = PortfolioMAD;p = set不等式(p, A, b);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.AInequality);
1 1 1 0 0
disp (p.bInequality);
0.5000

输入参数

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对象的组合，指定使用投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

使矩阵形成线性不等式约束，指定为矩阵为a投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)．

请注意

如果出现错误AInequality是空的,bInequality非空的。

数据类型:双

构成线性不等式约束的向量，指定为向量a投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)．

请注意

如果出现错误AInequality非空的,bInequality是空的。

数据类型:双

输出参数

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更新的组合对象，返回为投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建组合对象的更多信息，请参见

提示

  • 您还可以使用点符号来建立投资组合权重的线性不等式约束。

    obj = obj。setInequality (AInequality bInequality);

  • 若要删除不等约束，请输入空参数。为了增加现有的不平等限制，使用addInequality．

另请参阅

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