主要内容
利用组合对象处理线性不等式约束
线性不等式约束是一种可选的线性约束，它将不等式系统强加于投资组合的权重上线性不等式约束)．线性不等式约束具有性质AInequality对于不等式约束矩阵，bInequality对于不等式约束向量。
方法设置线性不等式约束投资组合功能
使用线性不等式约束的属性使用投资组合对象。假设你有一个五种资产的投资组合，你想要确保前三种资产不超过你的投资组合的50%。要设置这些约束条件:
A = [1 1 1 0 0];b = 0.5;p =组合(“AInequality”一个,'培训'，b）;disp (p.NumAssets) disp (p.AInequality) disp (p.bInequality)
5 1 1 1 00 0.5000
方法设置线性不等式约束setinequality.和酸味功能
您还可以设置线性不等式约束的属性setinequality.．假设你有一个由五种资产组成的投资组合，你希望确保前三种资产在你的投资组合中所占比例不超过50%。给定一个投资组合对象p， 利用setinequality.设置线性不等式约束:
A = [1 1 1 0 0];b = 0.5;p =投资组合;p = set不等式(p, A, b);disp (p.NumAssets) disp (p.AInequality) disp (p.bInequality)
5 1 1 1 00 0.5000
假设你想要添加另一个线性不等式约束，以确保最后三种资产至少占你投资组合的50%。你可以建立一个线性不等式增广系统或者使用酸味建立线性不等式约束的函数。对于这个例子，创建另一个不平等系统:
p =投资组合;A = [1 1 1 0 0];％首先不平等约束b = 0.5;p = set不等式(p, A, b);A = [0 0 -1 -1 -1];%秒不等式约束b = -0.5;p = addin等式(p, A, b);disp (p.NumAssets) disp (p.AInequality) disp (p.bInequality)
5 1 1 1 000 -1 -1 0.5000 -0.5000
的投资组合目的，setinequality.,酸味的标量展开bInequality中的矩阵的维数AInequality财产。
另请参阅
投资组合|setDefaultConstraints|setBounds|setBudget|setGroups|setGroupRatio|setEquality|setinequality.|成立|setOneWayTurnover|settrackingport.|setTrackingError
相关的例子
- 创建投资组合对象
- 使用默认值处理组合约束
- 验证组合对象的组合问题
- 对投资组合对象的整个有效边界进行有效投资组合的估计
- 评估投资组合对象的有效边界
- 使用投资组合对象的约束规范
- 资产配置案例研究
- 投资组合优化的例子
- 具有半连续和基数约束的投资组合优化
- Black-Litterman投资组合优化
- 利用因子模型进行投资组合优化
- 使用社会绩效衡量的投资组合优化
- 多元化投资组合
更多关于
外部网站
你也可以从以下列表中选择一个网站:
