主要内容

setEquality

建立投资组合权重的线性等式约束

折叠所有页面

语法

obj = setEquality (obj, AEquality bEquality)

描述

例子

obj= setEquality (obj，AEquality，bEquality）建立了投资组合权重的线性等式约束投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关使用这些不同对象时各自工作流程的详细信息，请参见组合对象的工作流，PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流．

给出线性等式约束矩阵AEquality和向量bEquality也就是投资组合中的每一个权重港口必须满足以下条件:

AEquality * Port = bEquality

例子

全部折叠

打开生活的脚本

假设你有五种资产的投资组合，你想确保前三种资产占你投资组合的50%。给定一个投资组合对象p，设置线性等式约束:

A = [1 1 1 0 0];b = 0.5;p =投资组合;p = setEquality(p, A, b);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.AEquality);
1 1 1 0 0
disp (p.bEquality);
0.5000
打开生活的脚本

假设你有五种资产的投资组合你想确保前三种资产占你投资组合的50%给定一个portfolio var对象p，设置线性等式约束，得到的值AEquality和bEquality：

A = [1 1 1 0 0];b = 0.5;p = PortfolioCVaR;p = setEquality(p, A, b);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.AEquality);
1 1 1 0 0
disp (p.bEquality);
0.5000
打开生活的脚本

假设你有五种资产的投资组合你想确保前三种资产占你投资组合的50%给定一个PortfolioMAD对象p，设置线性等式约束，得到的值AEquality和bEquality：

A = [1 1 1 0 0];b = 0.5;p = PortfolioMAD;p = setEquality(p, A, b);[AEquality, bEquality] = getEquality(p)
AEquality =1×51 1 1 0 0
bEquality = 0.5000

输入参数

全部折叠

对象的组合，指定使用投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

以形成线性等式约束的矩阵，返回为a的矩阵投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj）.

请注意

如果出现错误AEquality是空的,bEquality非空的。

数据类型:双

以形成线性相等约束的向量，返回为a的向量投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj）.

请注意

如果出现错误AEquality非空的,bEquality是空的。

数据类型:双

输出参数

全部折叠

更新的组合对象，返回为投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建组合对象的更多信息，请参见

提示

  • 您还可以使用点符号来设置投资组合权重的线性等式约束。

    obj = obj。setEquality (AEquality bEquality);

  • 通过输入，可以从投资组合对象中删除线性等式约束［］对于您想要删除的每个属性。

另请参阅

|

主题

介绍了R2011a

金融工具的文档

万博1manbetx

用MATLAB建模财务风险的实用指南

用MATLAB建模财务风险的实用指南

下载电子书