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使用线性等式约束使用组合对象

线性等式约束是可选的线性约束,对投资组合权重(见等式系统线性等式约束)。线性等式约束属性AEquality等式约束矩阵,bEquality,等式约束的向量。

设置线性等式约束使用投资组合函数

线性等式约束的属性设置使用投资组合对象。假设你有一个投资组合的五个资产和希望确保前三个资产投资组合的50%。设置这个约束:

一个= (1 1 1 0 0);b = 0.5;p =组合(“AEquality”一个,“bEquality”,b);disp (p.NumAssets) disp (p.AEquality) disp (p.bEquality)
5 1 1 1 0 0 0.5000

设置线性等式约束使用setEquality和addEquality功能

你也可以设置线性等式约束的属性使用setEquality。假设你有一个投资组合的五个资产和希望确保前三个资产投资组合的50%。给定一个投资组合对象p,使用setEquality设置线性等式约束:

一个= (1 1 1 0 0);b = 0.5;p =投资组合;p = setEquality (p, A, b);disp (p.NumAssets) disp (p.AEquality) disp (p.bEquality)
5 1 1 1 0 0 0.5000

假设您想要添加另一个线性等式约束以确保最后三个资产也构成你的投资组合的50%。您可以设置一个增广系统的线性等式或使用addEquality建立线性等式约束。对于这个示例,创建平等的另一个系统:

p =投资组合;一个= (1 1 1 0 0);%的第一个等式约束b = 0.5;p = setEquality (p, A, b);一个= (0 0 1 1 1);%的第二个等式约束b = 0.5;p = addEquality (p, A, b);disp (p.NumAssets) disp (p.AEquality) disp (p.bEquality)
5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0.5000 - 0.5000

的投资组合对象,setEquality,addEquality实现标量的扩张bEquality财产基于矩阵的维数AEquality财产。

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