设置“简单”范围使用PortfolioCVaR函数

通过设置绑定的属性约束PortfolioCVaR对象。假设您有一个平衡的基金与股票的范围可以从50%到75%的投资组合和债券的范围可以从25%到50%的投资组合。绑定约束平衡基金设置:

磅= (0.5;0.25);乌兰巴托= (0.75;0.5);p = PortfolioCVaR (下界的磅,“UpperBound”乌兰巴托,“BoundType”,“简单”);disp (p.NumAssets) disp (p.LowerBound) disp (p.UpperBound)

2 0.5000 - 0.2500 0.7500 - 0.5000

继续这个示例中,您必须设置一个预算约束。有关详细信息,请参见使用预算限制使用组合对象。

设置“简单”范围使用setBounds函数

你也可以设置使用绑定的属性约束setBounds。假设您有一个平衡的基金与股票的范围可以从50%到75%的投资组合和债券的范围可以从25%到50%的投资组合。给定一个PortfolioCVaR对象p,使用setBounds设置绑定约束:

磅= (0.5;0.25);乌兰巴托= (0.75;0.5);p = PortfolioCVaR;p = setBounds (p,磅,乌兰巴托,“BoundType”,“简单”);disp (p.NumAssets) disp (p.LowerBound) disp (p.UpperBound)

2 0.5000 - 0.2500 0.7500 - 0.5000

设置“简单”范围使用PortfolioCVaR函数或setBounds函数

这两个PortfolioCVaR对象和setBounds在函数执行标量扩张下界或UpperBound属性。如果NumAssets财产已经确定的PortfolioCVaR对象,标量参数对所有维度属性扩展到具有相同的值。此外,setBounds允许您指定NumAssets作为一个可选的参数。假设您有一个宇宙的500资产,你想要设置共同约束限制所有资产在你的宇宙。具体地说,你是一个只做多头的投资者和想持有不超过5%的资金投资在任何单一的资产。你可以设置这些绑定约束的等价的方法:

p = PortfolioCVaR (“NumAssets”,500,下界的0,“UpperBound”,0.05,“BoundType”,“简单”);

或

p = PortfolioCVaR (“NumAssets”,500);p = setBounds (p, 0, 0.05,“BoundType”,“简单”);

或

p = PortfolioCVaR;p = setBounds (p, 0, 0.05,“NumAssets”,500,“BoundType”,“简单”);

绑定约束你PortfolioCVaR对象,使用PortfolioCVaR对象或setBounds用空输入属性的清除。例如,要清楚的上限约束PortfolioCVaR对象p在前面的例子:

p = PortfolioCVaR (p,“UpperBound”[]);