使用预算限制使用PortfolioMAD对象
预算约束是一个可选的线性约束,保持上、下界限组合权重(见的总和预算限制)。预算约束属性LowerBudget低预算限制和UpperBudget上的预算约束。如果你建立了一个疯狂的组合优化问题,宇宙需要完全投入你的投资组合的资产,你可以设置LowerBudget等于UpperBudget。这些预算限制可以设置默认值等于1使用setDefaultConstraints(见设置默认约束使用PortfolioMAD对象组合权重)。
设置预算限制使用PortfolioMAD函数
预算约束的属性也可以设置使用PortfolioMAD对象。假设您有一个资产宇宙有许多风险资产和无风险资产和你想确保你的投资组合也绝不会超过1%现金,也就是说,你要确保你是99 - 100%投资于风险资产。这个投资组合的预算限制可以设置:
p = PortfolioMAD (“LowerBudget”,0.99,“UpperBudget”1);disp (p.LowerBudget) disp (p.UpperBudget)
0.9900 - 1
设置预算限制使用setBudget函数
你也可以设定一个预算限制使用的属性setBudget。假设您有一个基金,允许杠杆率高达10%,这意味着你的投资组合可以从100%到110%投资于风险资产。给定一个PortfolioMAD对象p,使用setBudget设置预算约束:
p = PortfolioMAD;p = setBudget (p 1.1);disp (p.LowerBudget) disp (p.UpperBudget)
1 1.1000
RiskFreeRate房地产的融资借贷利率杠杆头寸。细节的RiskFreeRate财产,看到使用无风险资产。清除开往的预算限制PortfolioMAD对象,使用PortfolioMAD对象或setBudget用空输入属性的清除。例如,明确upper-budget约束的PortfolioMAD对象p在前面的例子:p = PortfolioMAD (p,“UpperBudget”[]);
另请参阅
PortfolioMAD|setDefaultConstraints|setBounds|setBudget|setGroups|setGroupRatio|setEquality|setInequality|setTurnover|setOneWayTurnover
相关的例子
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