使用无风险资产
的PortfolioMAD对象有一个单独的RiskFreeRate属性存储无风险资产的收益率。因此,您可以分开你的宇宙变成一个无风险资产和风险资产的集合。例如,假设你的无风险资产在标量变量的回归r0,那么财产RiskFreeRate设置使用PortfolioMAD对象:
r0 = 0.01/12;p = PortfolioMAD;p = PortfolioMAD (“RiskFreeRate”、r0);disp (p.RiskFreeRate)
8.3333 e-04
请注意
如果你的投资组合问题有预算限制,这样你的投资组合权重总和必须1,然后无风险资产是无关紧要的。
另请参阅
PortfolioMAD|setcost|setScenarios|simulateNormalScenariosByMoments|simulateNormalScenariosByData
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