“简单”
使用组合对象绑定约束“简单”
边界约束是可选的线性约束,维持投资组合权重的上界和下界(参见“简单”绑定约束).尽管每个投资组合集都必须是有界的,但没有必要指定一个具有显式约束的投资组合集。例如,您可以创建具有隐式上限约束的投资组合集,或者具有平均成交量约束的投资组合集。约束条件具有属性下界
对于下界约束和UpperBound
对于上界约束。属性为这些约束设置默认值setDefaultConstraints
函数(见使用组合对象设置组合权重的默认约束).
“简单”
范围使用投资组合
函数绑定约束的属性通过投资组合
对象。假设你有一只平衡的基金,其中股票占投资组合的50%到75%,债券占投资组合的25%到50%。平衡基金的约束条件是:
Lb = [0.5;0.25);Ub = [0.75;0.5);p =组合(下界的磅,“UpperBound”乌兰巴托,“BoundType”,“简单”);disp (p.NumAssets) disp (p.LowerBound) disp (p.UpperBound)
2 0.5000 0.2500 0.7500 0.5000
要继续这个示例,必须设置预算约束。有关详细信息,请参见使用组合对象处理预算约束.
“简单”
范围使用setBounds
函数您还可以使用setBounds
.假设你有一只平衡的基金,其中股票占投资组合的50%到75%,债券占投资组合的25%到50%。给定一个投资组合
对象p
,使用setBounds
设置绑定的约束。
Lb = [0.5;0.25);Ub = [0.75;0.5);p =投资组合;p = setBounds(p, lb, ub,“BoundType”,“简单”);disp (p.NumAssets) disp (p.LowerBound) disp (p.UpperBound)
2 0.5000 0.2500 0.7500 0.5000
“简单”
范围使用投资组合
函数或setBounds
函数这两个投资组合
对象和setBounds
对象上实现标量展开下界
或UpperBound
属性。如果NumAssets
属性中已设置投资组合
对象时,任一属性的标量参数将扩展为在所有维中具有相同的值。此外,setBounds
允许您指定NumAssets
作为可选参数。假设你有一个包含500个资产的空间,你想为空间中的所有资产设置公共约束。具体来说,你是一个只做多的投资者,你的投资组合中任何一种资产的比例都不希望超过5%。你可以用这些等价的方法来设置这些约束:
p =组合(“NumAssets”, 500,下界的0,“UpperBound”, 0.05,“BoundType”,“简单”);
或
p =组合(“NumAssets”, 500);p = setBounds(p, 0, 0.05,“BoundType”,“简单”);
或
p =投资组合;p = setBounds(p, 0, 0.05, 500,“BoundType”,“简单”);
清除约束约束投资组合
对象,使用投资组合
对象或setBounds
清除属性的空输入。例如,要清除投资组合
对象p
在前面的例子中:
p =组合(p,“UpperBound”[]);
投资组合
|setDefaultConstraints
|setBounds
|setBudget
|setGroups
|setGroupRatio
|setEquality
|setInequality
|setTurnover
|setOneWayTurnover
|setTrackingPort
|setTrackingError