使用组合对象处理单向周转约束- MATLAB & Simulink万博1manbetx

使用组合对象处理单向周转约束

单向周转约束是可选的约束(参见单向周转约束)规定净购买或净销售的上限。，可以设置单向周转约束投资组合对象或setOneWayTurnover函数。单向周转约束依赖于初始或当前的投资组合，如果在周转约束设置时没有设置，则假定其为零。单向周转约束具有一定的性质BuyTurnover，为净购买额上界;SellTurnover，为净销售额的上界InitPort，用于计算营业额的投资组合。

设置单向周转约束`投资组合`函数

方法设置单向周转约束的属性投资组合对象。假设你有一个初始投资组合，在一个变量中有10项资产x0你要确保采购营业额不超过30%销售营业额不超过初始投资组合的20%要设置这些周转约束:

X0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = Portfolio(“BuyTurnover”, 0.3,“SellTurnover”, 0.2,“InitPort”, x0);disp(p.NumAssets) disp(p.BuyTurnover) disp(p.SellTurnover) disp(p.InitPort)

10 0.3000 0.2000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

如果NumAssets或InitPort在设置周转约束之前或设置周转约束时未设置属性，则应用各种规则为这些属性分配默认值(请参阅设置初始或当前投资组合）.

设置周转约束`setOneWayTurnover`函数

您还可以使用setOneWayTurnover订明采购营业额的上限(BuyTurnover)及销售(SellTurnover)和初始投资组合。假设你在一个变量中有一个初始的10项资产组合x0并且要确保采购营业额不超过30%销售营业额不超过初始投资组合的20%给定一个投资组合对象p,使用setOneWayTurnover在有或没有预先设定初始投资组合的情况下，设定周转限制:

X0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = Portfolio(“InitPort”, x0);p = setOneWayTurnover(p, 0.3, 0.2);disp(p.NumAssets) disp(p.BuyTurnover) disp(p.SellTurnover) disp(p.InitPort)

10 0.3000 0.2000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

或

X0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = Portfolio; p = setOneWayTurnover(p, 0.3, 0.2, x0); disp(p.NumAssets) disp(p.BuyTurnover) disp(p.SellTurnover) disp(p.InitPort)

10 0.3000 0.2000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

setOneWayTurnover对初始投资组合的参数实现标量展开。如果NumAssets属性中已经设置了投资组合对象，为的标量参数InitPort展开以在所有维度上具有相同的值。此外,setOneWayTurnover让你指定NumAssets作为可选参数。消除你的单向人员流动投资组合对象，则使用投资组合对象或setOneWayTurnover使用要清除的属性的空输入。