使用平均营业额约束使用组合对象——MATLAB仿真软件万博1manbetx

使用平均营业额约束使用组合对象

营业额约束是一个可选的线性约束(见绝对值平均营业额约束),执行一个上限的平均购买和销售。营业额约束可以设置使用投资组合对象或setTurnover函数。营业额约束取决于初始或当前的投资组合,这是假定为零如果没有当营业额约束集合。营业额约束属性营业额,上界平均营业额InitPort营业额计算的投资组合。

设置使用平均营业额约束`投资组合`函数

营业额的属性约束设置使用投资组合对象。假设您有一个初始的10个资产组合在一个变量x0你想确保营业额平均不超过30%。设置这个营业额约束:

x0 = (0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = Portfolio(“营业额”,0.3,“InitPort”,x0);disp (p.NumAssets) disp (p.Turnover) disp (p.InitPort)

十0.3000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

请注意,如果NumAssets或InitPort属性没有设置或营业额约束集之前,各种规则应用于分配这些属性的默认值(见设置一个初始或当前的投资组合)。

设置使用平均营业额约束`setTurnover`函数

你也可以设置属性组合周转使用setTurnover指定的上界平均营业额和最初的投资组合。假设您有一个初始的10个资产组合在一个变量x0并且想要确保营业额平均不超过30%。给定一个投资组合对象p,使用setTurnover设置约束和营业额没有最初的投资组合之前设置:

x0 = (0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = Portfolio(“InitPort”,x0);p = setTurnover (p 0.3);disp (p.NumAssets) disp (p.Turnover) disp (p.InitPort)

十0.3000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

或

x0 = (0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = Portfolio; p = setTurnover(p, 0.3, x0); disp(p.NumAssets) disp(p.Turnover) disp(p.InitPort)

十0.3000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

设置营业额的一个例子,看到与营业额约束组合分析。

setTurnover实现了标量扩展初始参数的组合。如果NumAssets财产已经确定的投资组合对象,一个标量的理由InitPort在所有维度扩展有相同的值。此外,setTurnover允许您指定NumAssets作为一个可选的参数。营业额从你投资组合对象,使用投资组合对象或setTurnover用空输入属性的清除。