投资组合的进口数据

负载信息对当前投资组合从Microsoft®Excel®电子表格到一个表,并使用MATLAB®readtable函数。

AssetHoldingData = readtable (“portfolio.xls”);%创建一个向量归一化电流控股,显示了各自的%的投资占总资本的比例:W = AssetHoldingData.Value /笔(AssetHoldingData.Value);

进口市场股价数据

导入市场数据从数据源支持的数据处理工具箱™构成三年的收盘价的股票投资组合。万博1manbetx

负载SharePrices

创建一个投资组合对象

的投资组合类允许您使用导入的数据创建一个投资组合对象。的estimateAssetMoments函数投资组合对象允许您建立一个投资组合只有一个历史价格或返回系列。的estimateAssetMoments函数估计均值和协方差的资产回报数据即使有缺失的数据。

P =组合(“名字”,“样本营业额约束组合”);P = estimateAssetMoments (P、数据“DataFormat”,“价格”);%可以将文本名称分配给每个资产的投资组合。P = setAssetList (P, AssetHoldingData.Symbol);%提供当前持有。P = setInitPort (P、W);

执行投资组合优化没有营业额的约束

的投资组合对象可以优化控股给定任意数量的限制。这个例子演示了使用一个简单的,默认的约束,也就是说,多头仓位,100%投资于资产。

P = setDefaultConstraints (P);

想象这有效边界plotFrontier函数。

plotFrontier (P)

可视化的交易成本和营业额

由于交易成本,它可以是昂贵的转变从当前的投资组合持有投资组合沿着这有效边界。以下自定义图显示,你必须在50%和75%之间的持有到这个领域。

TurnoverPlot (P)

执行投资组合优化与营业额约束

你能很接近这个投资组合的有效边界只有交易一些吗?假设你想贸易只有一定比例的投资组合持有为了避免太多的营业额。这个要求对一些非线性约束问题,给出了一个与多个局部最小值的问题。即便如此,投资组合对象解决问题,您指定营业额约束使用setTurnover函数。

P10 = setTurnover (P 0.10);plotFrontier (P10)

可视化的有效边界在不同营业额阈值

这有效边界比开始更接近最初的投资组合有效边界没有营业额的约束。想象这种差异,使用自定义函数TurnoverConstraintPlot可视化多个约束有效边界在不同营业额阈值。

失误= 0.05:0.05:0.25;TurnoverConstraintPlot (P,失误)

的投资组合对象是一个强大的和有效的工具来执行各种组合分析任务。除了营业额约束外,还可以优化投资组合对象为买卖交易成本投资组合资产使用setcost函数。