投资组合分析

分析投资组合的收益方差和协方差，模拟资产的相关性，计算投资组合的风险价值(VaR)

投资组合经理把精力集中在实现风险和回报之间的最佳平衡上。对于由一组固定资产构成的投资组合，风险/回报概况随投资组合的组成而变化。在给定风险的情况下使收益最大化的投资组合，或者相反，在给定收益的情况下使风险最小化的投资组合，被称为投资组合最优．最优投资组合在风险/收益平面上定义了一条线，称为有效边界．有关投资组合优化的信息，请参见投资组合优化函数．

功能

`ewstats`	期望收益和收益时间序列的协方差
`前沿`	滚动有效边界
`portalloc`	对高效前沿投资组合的最优资本配置
`portror`	投资组合的预期收益率
`selectreturn`	来自3-D高效前沿的投资组合配置
`targetreturn`	投资组合权重准确度
`portrand`	随机投资组合风险、收益和权重
`portopt`	约束有效边界上的投资组合
`portsim`	相关资产收益的蒙特卡罗模拟
`portstats`	投资组合的预期收益和风险
`portvar`	资产组合的方差
`portvrisk`	投资组合风险价值(VaR)
`periodicreturns`	总回报价格的周期性总回报
`totalreturnprice`	总回报价格时间序列
`rollingreturns`	逐期滚动收益或价格差异
`addBusinessCalendar`	向时间表添加业务日历感知