随机的投资组合风险，返回和重量 - Matlab Portrand - 万博1manbetx,s manbetx 845,万博尤文图斯

句法

[Portracks，Portryurn，portwts] = Portrand（资产，返回，点，方法）Portrand（资产，回报，点，方法）

`资产`	时间序列数据矩阵。每行是一个观察，每列代表单个安全性。
`返回`	（可选）行向量，其中每列表示相应安全性的返回速率`资产`。默认情况下，`返回`通过占据每列的平均值来计算`资产`。
`点`	（可选）标量指定应生成多少随机点。默认=`1000`。
`方法`	（可选）一个字符向量，该字符矢量指定如何从具有两种可能的方法从包含的组合集生成随机组合： `'制服'`- 均匀分布式的组合重量（默认方法）。这`'制服'`方法生成均匀分布在组合重量上的产品组合权重。 `'几何的'`- 集中的组合重量在整个投资组合的几何中心周围。这`'几何的'`方法生成集中的产品重量，该重量集中在组合重量集的几何中心周围。笔记这`'制服'`和`'几何的'`方法生成围绕该组重量的几何中心对称分布的权重。

[Portracks，Portryurn，portwts] = Portrand（资产，返回，点，方法）返回随机产品组合配置的风险，返回率和权重。

`Portrack.`	`点`-经过-`1`标准偏差矢量。
`Portryurn.`	`点`-经过-`1`预期回报率的矢量。
`portwts.`	`点`按资产重量的证券矩阵数量。每一排`portwts.`是一种不同的投资组合配置。