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资产组合的方差
V = portvar(资产、重量)
资产
米——- - - - - -N矩阵的米资产回报率N证券。
米
N
重量
R——- - - - - -N矩阵的R投资组合权重N证券。每一行的重量组成有价证券组合资产.
R
V = portvar(资产、重量)以an形式返回投资组合方差R——- - - - - -1向量(假设重量矩阵的大小是多少R——- - - - - -N),每一行表示每一行的方差计算重量.
1
V = portvar(资产)在计算投资组合方差时,为每个证券分配相同的权重。
V = portvar(资产)
博迪,凯恩和马库斯。的投资。第七章。
portrand|portror
portrand
portror
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