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有效的边界计算函数需要关于投资组合中每一项资产的信息。该数据通过两个矩阵输入到函数中:一个预期返回向量和一个协方差矩阵。预期回报向量包含投资组合中每项资产的平均预期回报。的协方差矩阵是表示资产对之间相互关系的方阵。该信息可以直接指定,也可以使用该函数从资产回报时间序列中估计ewstats.
ewstats
请注意
使用这些组合优化函数的另一种选择是使用portfolio对象(投资组合)进行均值-方差组合优化。该对象支持将总或净投资组万博1manbetx合回报作为回报代理,将投资组合回报的方差作为风险代理,并支持一个投资组合集,该投资组合集是构成投资组合集的指定约束的任何组合。有关使用Portfolio对象时工作流的信息,请参见组合对象的工作流.
投资组合
frontcon被移除。要对有效边界建模,使用投资组合对象。例如,使用投资组合对象,您可以建模一个有效的边界:
frontcon
沿着整个有效边界获得投资组合
获取有效边界的端点
获得目标回报的有效投资组合
获取有效的目标风险投资组合
最大化夏普比率的有效投资组合
评估投资组合对象的有效边界
绘制投资组合对象的有效边界
abs2active|active2abs|前沿|pcalims|pcgcomp|pcglims|pcpval|portalloc|portcons|投资组合|portopt|portvrisk
abs2active
active2abs
前沿
pcalims
pcgcomp
pcglims
pcpval
portalloc
portcons
portopt
portvrisk
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