主要内容

PCPVal.

用于修复总投资组合价值的线性不等式

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句法

[a，b] = pcpval（portvalue，numasset）

描述

例

[一种那B.] = pcpval（portvalue.那numassets.）缩放投资组合的总价值numassets.资产到portvalue.。除了除去之外的所有投资组合权重，界限，返回和风险值expreturn.和expcovariance.（看到portopt.）是portvalue.。

注意

作为替代品PCPVal.， 使用投资组合对象（投资组合）对于平均方差组合优化。该投资组合对象支持总额或万博1manbetxNet Portfolio返回作为返回代理，作为风险代理的投资组合返回的差异，以及作为指定约束的任何组合来形成投资组合集的投资组合集。有关使用投资组合对象时工作流程的信息，请参阅投资组合对象工作流程。

例子

全部收缩

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缩放等于1的三个资产的投资组合的值，因此所有返回值都是率，并且所有权重值都是投资组合的分数。

portvalue = 1;numasset = 3;[a，b] = pcpval（portvalue，numasset）
A =2×31 1 1 1 -1 -1 -1
B =2×11-1

三项资产中的40％，10％和50％的产品重量满足约束。

输入参数

全部收缩

资产投资组合的总价值，指定为代表所有资产中分配总和的标量数字。portvalue = 1将权重指定为投资组合的分数，并将其返回和风险数字作为速率而不是值。

数据类型：双

可用资产投资的数量，指定为标量数字。

数据类型：双

输出参数

全部收缩

资产拨分配，作为矩阵返回a * portwts'<= b，在哪里portwts.是A.1-通过-尼索斯资产分配矢量。

资产拨分配，作为向量返回，这样a * portwts'<= b，在哪里portwts.是A.1-通过-尼索斯资产分配矢量。

注意

如果PCPCVAL.被调用少于两个输出参数，返回一种和B.连同连接：

缺点= [a，b];缺点= pcpval（portvalue，numasset）

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