主要内容
portopt
约束有效边界上的投资组合
portopt已经被部分移除，将不再接受ConSet或变长度输入宗量参数。使用投资组合而是解决投资组合问题，而不仅仅是做多完全投资的投资组合。有关使用时工作流的信息投资组合对象,看到组合对象的工作流．有关迁移的更多信息portopt代码投资组合,请参阅portopt迁移到Portfolio对象．
语法
描述
［建立权重大于或等于的最基本的投资组合问题PortRisk，PortReturn，PortWts) = portopt (ExpReturn，ExpCovariance）0总和必须等于1．解决这个问题所需要的只是资产回报的均值和协方差。默认情况下,portopt返回有效边界上的10个等间距点。
portopt解决了在没有额外约束的情况下，只做多头且完全投资的投资者的“标准”均值-方差组合优化问题。具体来说，有效边界上的每个投资组合的非负权重之和为1。
［除了前面语法中的输入参数外，还使用一个或多个可选参数指定选项。PortRisk，PortReturn，PortWts) = portopt (＿＿＿，NumPorts，PortReturn）
portopt (＿＿＿，返回有效边界的图，如果NumPorts，PortReturn）portopt不带输出参数调用。
例子
绘制风险-回报有效边界
使用portopt将20个投资组合沿有效边界连接起来，获得均匀间隔的回报。默认情况下，在不做空的投资组合中进行选择，并将投资组合的值缩放为1。
ExpReturn = [0.1 0.2 0.15];ExpCovariance = [0.005 -0.010 0.004 -0.010 0.040 -0.002 0.004 -0.002 0.023];NumPorts = 20;portopt (ExpReturn ExpCovariance NumPorts)
输入参数
输出参数
另请参阅
之前介绍过的R2006a
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