主要内容

Portstats.

投资组合预期回报和风险

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句法

[Portracks，Portryurn] = Portstats（Expreturn，Expcovariance）
[Portracks，Portryurn] = portstats（___，WTS）

描述

例

[Portrack.那Portryurn.] = portstats（expreturn.那expcovariance.）计算资产组合的预期返回率和风险。

例

[Portrack.那Portryurn.] = portstats（___那WTS.）除了上一个语法中的输入参数之外，使用一个或多个可选参数指定选项。

例子

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此示例显示了如何计算资产组合的预期返回率和风险。

expreturn = [0.1 0.2 0.15];expcovariance = 0.042-0.0252 0.0042 -0.0252 0.0225] 0.0042 -0.0061 0.0042 -0.0252 0.0225]portwts = [0.4 0.2 0.4;0.2 0.4 0.2];[Portracks，Portryurn] = Portstats（Expreturn，Expcovariance，......portwts）
Portrack =.2×10.0560 0.0550
Portreturn =.2×10.1400 0.1300

输入参数

全部收缩

预期（意思）每个资产的返回，指定为a1-通过-尼索斯向量。

数据类型：双

资产回归协方差，指定为一个尼索斯-通过-尼索斯矩阵。

数据类型：双

（可选）分配给每个资产的权重，指定为一个逃亡-通过-尼索斯矩阵。每行代表投资组合中的资产的不同加权组合。如果WTS.没有输入，重量1 /绞纱分配给每个安全性。

数据类型：双

输出参数

全部收缩

每个投资组合的标准偏差，作为一个返回逃亡-通过-1向量。

每个投资组合的预期返回，返回逃亡-通过-1向量。

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