文档帮助中心
投资组合的约束
ConSet = portcons (ConstType consttype_values)
作为替代portcons,使用Portfolio对象(投资组合)进行均值-方差组合优化。该对象支持将总或净投资组万博1manbetx合回报作为回报代理,将投资组合回报的方差作为风险代理,并支持一个投资组合集,该投资组合集是构成投资组合集的指定约束的任何组合。有关使用Portfolio对象时工作流的信息,请参见组合对象的工作流.
portcons
投资组合
例子
ConSet= portcons (ConstTypeconsttype_values)使用线性不等式为资产投资组合生成约束矩阵。不平等是这类的*出世”< = b,在那里出世是权重矩阵。矩阵ConSet被定义为[A b].
ConSet= portcons (ConstTypeconsttype_values)
ConSet
ConstType
*出世”< = b
出世
[A b]
全部折叠
限制三种资产组合:
NumAssets = 3;PVal = 1;%将组合值调整为1。AssetMin = 0;AssetMax = [0.5 0.9 0.8];GroupA = [1 1 0];GroupB = [0 0 1];AtoBmax = 1.5% A组资产价值不超过价值的1.5倍
AtoBmax = 1.5000
% B组。ConSet = portcons (“PortValue”PVal NumAssets,“AssetLims”,...AssetMin、AssetMax NumAssets,“GroupComparison”GroupA南,...AtoBmax GroupB)
ConSet =9×41.0000 1.0000 1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 1.0000 00 0.5000 0 1.0000 0 0.9000 00 1.0000 0.8000 -1.0000 0000 -1.0000 000 -1.0000 0 1.0000 0 -1.5000 0
例如,满足约束条件的投资组合权重的一个可能解决方案是IBM 30%, HPQ 30%, XOM 40%。
“默认”
“PortValue”
“AssetLims”
“GroupLims”
“GroupComparison”
“自定义”
约束类型,指定为字符向量,定义如下:
约束类型
描述
值
所有的分配是>= 0;不允许卖空。组合配置归一化后的组合值。
NumAssets(要求)。表示投资组合中资产数量的标量。
NumAssets
确定投资组合的总价值PVal.
PVal
PVal(要求)。表示投资组合总价值的标量。
NumAssets(要求)。表示投资组合中资产数量的标量。看到pcpval.
pcpval
每个资产的最小和最大配置。
AssetMin(要求)。长度的标量或向量NASSETS,指定每项资产的最低配置。
AssetMin
NASSETS
AssetMax(要求)。长度的标量或向量NASSETS,指定每个资产的最大配置。
AssetMax
NumAssets(可选)。看到pcalims.
pcalims
对资产组的最小和最大分配。
组(要求)。NGROUPS——- - - - - -NASSETS矩阵指定哪些资产属于每个组。
组
NGROUPS
GroupMin(要求)。标量或长度的向量NGROUPS,指定每一组的最小组合拨款。
GroupMin
GroupMax(要求)。标量或长度的向量NGROUPS,指定每组的最大组合分配。
GroupMax
看到pcglims.
pcglims
群体比较约束。
GroupA(要求)。NGROUPS——- - - - - -NASSETS矩阵指定比较中的第一组。
GroupA
AtoBmin(要求)。长度的标量或向量NGROUPS中指定分配的最小比率GroupA分配在GroupB.
AtoBmin
GroupB
AtoBmax(要求)。长度的标量或向量NGROUPS中指定分配的最大比率GroupA分配在GroupB.
AtoBmax
GroupB(要求)。NGROUPS——- - - - - -NASSETS矩阵指定比较中的第二组。
看到pcgcomp.
pcgcomp
自定义线性不等式约束A * PortWts ' < =.
A * PortWts ' < =
一个(要求)。NCONSTRAINTS -由- - - - - -NASSETS矩阵,指定每个不等式方程中每个资产的权重。
一个
NCONSTRAINTS -
b(要求)。向量的长度NCONSTRAINTS指定不等式的右边。
b
NCONSTRAINTS
请注意
有关更多信息,请使用自定义,请参阅指定一组约束.
自定义
你可以指定多个“ConstType”参数作为consttype_value1 ConSet = portcons(‘ConstType1’,‘ConstType2’,consttype_value2, ConstTypeN, consttype_valueN).
“ConstType”
consttype_value1 ConSet = portcons(‘ConstType1’,‘ConstType2’,consttype_value2, ConstTypeN, consttype_valueN)
数据类型:字符
字符
约束,作为矩阵返回。ConSet被定义为[A b].一个是一个矩阵b这样的向量*出世”< = b设置值,其中出世是权重矩阵。
pcalims|pcgcomp|pcglims|pcpval|投资组合|portopt
portopt
在您的系统中存在这个示例的修改版本。你想打开这个版本吗?
你点击一个链接对应于这个MATLAB命令:
通过在MATLAB命令窗口中输入命令来运行命令。Web浏览器不支持MATLAB命令。万博1manbetx
选择一个网站,在那里获得翻译的内容,并看到当地的活动和优惠。根据您的位置,我们建议您选择:.
你也可以从以下列表中选择一个网站:
选择中国网站(中文或英文)以获得最佳网站性能。其他MathWorks国家站点没有针对您所在位置的访问进行优化。
与当地办事处联系