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tbillrepo

回购协议的盈亏平衡折扣

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语法

tbediscont=tbillrepo（回购利率、初始折扣、购买日期、出售日期、到期日）

描述

例子

TBE电子侦察机=tbillrepo(归还,初始折扣,购买日期,销售日期,成熟)计算回购协议的实际盈亏平衡折扣。

例子

全部崩溃

打开实时脚本

这个例子展示了如何计算国库券回购协议的真正盈亏平衡折扣。

回购利率=[0.045；0.0475]; 初始折扣=0.0475；购买日期=‘2002年1月3日’; 销售日期=‘2002年2月3日’; 成熟度=‘2002年4月3日’; TBE贴现=tbillrepo（回购利率、初始贴现、，...购买日期、销售日期、到期日）
TBE电子侦察机=2×10.0491 0.0478
打开实时脚本

此示例演示如何使用日期时间用于计算国库券回购协议的真实盈亏平衡折扣的输入。

回购利率=[0.045；0.0475]; 初始折扣=0.0475；PurchaseDate=日期时间(‘2002年1月3日’,“区域设置”,“恩，我们”); SaleDate=datetime(‘2002年2月3日’,“区域设置”,“恩，我们”); 到期日=日期时间(‘2002年4月3日’,“区域设置”,“恩，我们”); TBE贴现=tbillrepo（回购利率、初始贴现、，...购买日期、销售日期、到期日）
TBE电子侦察机=2×10.0491 0.0478

输入参数

全部崩溃

以360天为基础的年化回购利率，指定为NTBILLS-借-1.十进制值的向量。

数据类型：双重的

国库券购买日的贴现率，指定为NTBILLS-借-1.十进制值的向量。

数据类型：双重的

购买国库券的日期，指定为标量或NTBILLS-借-1.序列日期编号、日期字符向量或日期时间数组的向量。

数据类型：双重的|烧焦|日期时间

国库券回购期限到期的日期，指定为标量或NTBILLS-借-1.序列日期编号、日期字符向量或日期时间数组的向量。

数据类型：双重的|烧焦|日期时间

国库券的到期日，指定为标量或NTBILLS-借-1.序列日期编号、日期字符向量或日期时间数组的向量。

数据类型：双重的|烧焦|日期时间

输出参数

全部崩溃

回购协议的真正盈亏平衡折扣，作为标量或NTBILLS-借-1.矢量。

工具书类

[1]SIA固定收益证券价格、收益率和应计利息公式。第1卷，第3版，第44-45页。

[2] Krgin，D。全球固定收益计算手册。威利，2002年。

[3] 斯蒂古姆，M.，罗宾逊，F。货币市场和债券计算。麦格劳·希尔，1996年。

另见

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话题

在R2006a之前引入

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