主要内容

tbillyield

国库券收益率

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语法

[MMYield BEYield,折扣]= tbillyield(价格、结算、成熟度)

描述

例子

［MMYield，BEYield，折扣) = tbillyield (价格，解决，成熟）计算给定的美国国债收益率价格，解决,成熟．

例子

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这个例子展示了如何计算具有以下特征的美国国库券的收益率。

价格= 98.75;解决=“01-Oct-02”；成熟=“31-Mar-03”；[MMYield, BEYield，贴现]= tbillyield(价格，结算，．..成熟度)
MMYield = 0.0252
BEYield = 0.0255
折扣= 0.0249
打开生活的脚本

这个例子展示了如何使用datetime给定具有以下特征的美国国库券，计算美国国库券收益率的输入。

价格= 98.75;解决= datetime (01 - 10月- 2002的，“场所”，“en_US”）;成熟= datetime (2003年- 3月31日的，“场所”，“en_US”）;[MMYield, BEYield，贴现]=国债收益率(价格，结算，到期)
MMYield = 0.0252
BEYield = 0.0255
折扣= 0.0249

输入参数

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每100元面值的国库券价格，指定为a的标量NTBILLS——- - - - - -1十进制值的向量。

数据类型:双

国库券结算日，指定为标量或标量NTBILLS——- - - - - -1由串行日期号、日期字符向量或日期时间数组组成的向量。解决必须早于成熟．

数据类型:双|字符|datetime

国库券的到期日，指定为标量或NTBILLS——- - - - - -1由串行日期号、日期字符向量或日期时间数组组成的向量。

数据类型:双|字符|datetime

输出参数

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短期国库券的货币市场收益率，以NTBILLS——- - - - - -1向量。

国债的等价物收益率，以NTBILLS——- - - - - -1向量。

国库券的贴现率，作为NTBILLS——- - - - - -1向量。

参考文献

［1］SIA固定收益证券的价格，收益率和应计利息公式。第1卷，第3版，44-45页。

[2] Krgin D。全球固定收益计算手册。威利,2002年。

Stigum, M, Robinson, F。货币市场和债券计算。麦格劳-希尔,1996年。

另请参阅

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主题

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