bdttree

构建Black-Derman-Toy利率树

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BDTTree = BDTTree (VolSpec RateSpec TimeSpec)

描述

例子

BDTTree= bdttree (VolSpec,RateSpec,TimeSpec)创建一个包含时间和利率的结构重组树的信息。

例子

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创建一个`BDTTree`

打开生活的脚本

使用提供的数据,创建一个BDT波动(使用规范bdtvolspec(使用),率规范intenvset(使用),和树时间布局规范bdttimespec)。然后使用这些规范来创建一个BDT树bdttree。

复合= 1;ValuationDate =“01-01-2000”;StartDate可以= ValuationDate;EndDates = [“01-01-2001”;“01-01-2002”;“01-01-2003”;“01-01-2004”;“01-01-2005”];率= [1。;厚;点;.125;13);波动率= [2;.19;只要;.17; .16]; RateSpec = intenvset(“复合”复合,…“ValuationDate”ValuationDate,…startdate可以的StartDate可以,…“EndDates”EndDates,…“利率”、利率);BDTTimeSpec = BDTTimeSpec (ValuationDate EndDates,复合);BDTVolSpec = BDTVolSpec (ValuationDate EndDates,波动率);BDTTree = BDTTree (BDTVolSpec RateSpec BDTTimeSpec)

BDTTree =结构体字段:FinObj:“BDTFwdTree”VolSpec: [1 x1 struct] TimeSpec: [1 x1 struct] RateSpec: [1 x1 struct]则:[0 1 2 3 4]罗伯特:[730486 730852 731217 731582 731947]TFwd: {x1双[5][4 x1双][3 x1双][2 x1双][4]}CFlowT: {x1双[5][4 x1双][3 x1双][2 x1双][5]}FwdTree: {[1.1000] [1.0979 - 1.1432] [1.0976 1.1377 1.1942] [1.0872 1.1183 1.1606 1.2179] [1.0865 1.1134 1.1486 1.1948 1.2552]}

使用树状视图您已经创建了观察树。