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fitSvensson

将Svensson模型应用于债券市场数据

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语法

outCurve = fitSvensson(Settle,Instruments,CleanPrice)

描述

例子

外曲= fitSvensson (解决，仪器，CleanPrice）适合Svensson模型绑定数据。

例子

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打开实时脚本

定义绑定数据并使用fininstrument创建FixedBond仪的对象。

Settle = datetime(2017,9,15);成熟度= [datetime(2019,9,15);datetime(2021,9,15);.．.datetime(2023、9、15);datetime(2026、9、7);.．.datetime(2035、9、15);datetime(2047、9、15)];CleanPrice = [100.1; 100.1; 100.8; 96.6; 103.3; 96.3);CouponRate = [0.0400;0.0425;0.0450;0.0400;0.0500;0.0425]nInst =数字(CouponRate);债券(nInst,1) = fininstrument.FinInstrument;为ii=1: nst债券(ii) = fininstrument(“FixedBond”，“成熟”成熟度(ii),.．.“CouponRate”CouponRate (ii));结束

使用fitSvensson要创建parametercurve对象。

SvenModel = fitSvensson(结算，债券，清洁价格)
局部最小值。Lsqnonlin停止了，因为最终平方和相对于其初始值的变化小于函数公差的值。
SvenModel =参数曲线与属性:类型:“零”结算:15-Sep-2017复合:-1基础:0 FunctionHandle: @(t)fitF(Params,t)参数:[3.2984e-08 0.0197 0.0624 0.1391 1.3563 11.7741]

输入参数

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结算日期，指定为标量日期时间、字符串或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，fitSvensson也接受序列号作为输入，但不建议使用。

绑定仪器对象，指定为绑定仪器对象的数组。

数据类型:对象

观察到的市场价格，以矢量表示。

数据类型:双

输出参数

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适合Svensson模型，返回作为一个parametercurve对象。

版本历史

R2020a中引入

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另请参阅

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