floorbynormal
使用正常或单身汉定价模型的价格下限
语法
描述
[
使用负利率的正常(单身汉)定价模型的价格下限。FloorPrice
,Floorlets
= floorbynormal(RateSpec
,罢工
,解决
,成熟
,波动
)floorbynormal
计算普通地板和摊销地板的价格。
请注意
或者,您可以使用地板上
反对底价工具。有关更多信息,请参见开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流程.
[
添加可选的名称-值对参数。FloorPrice
,Floorlets
= floorbynormal(___,名称,值
)
例子
使用负利率的正常模型为下限定价
假设一位投资者签订了一份合同,将10万美元贷款的最低利率定为-。由2009年1月1日起,为期3个月,按季计息6%。假设2008年1月1日零利率连续复利0.69394%,波动率为20%,用这个数据来计算底价。首先,计算RateSpec
,然后使用floorbynormal
计算FloorPrice
.
ValuationDate = datetime(2008,1,1);EndDates = datetime(2010,1,1);费率= 0.0069394;复利= -1;基= 1;%计算RateSpecRateSpec = intenvset(“ValuationDate”ValuationDate,...startdate可以的ValuationDate,“EndDates”EndDates,...“利率”率,“复合”复合,“基础”、基础);set = datetime(2009,1,1);%的下限在一年内开始成熟度= datetime(2009,4,1);波动率= 0.20;FloorRate = -0.006;FloorReset = 4;校长= 100000;FloorPrice = floorbynormal(rate espec, FloorRate,结算,到期,波动率,...“重置”FloorReset,“ValuationDate”ValuationDate,“校长”校长,...“基础”基础)
楼面价格= 1.8212e+03
楼层使用定价floorbynormal
和比较floorbyblk
定义RateSpec
.
Settle = datetime(2016,1,20);ZeroTimes =[。5 1 2 3 4 5 7 10 20 30]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';ZeroDates = datemnth(Settle,12*ZeroTimes);RateSpec = intenvset(StartDate可以的解决,“EndDates”ZeroDates,“利率”ZeroRates)
RateSpec =带字段的结构:FinObj: 'RateSpec'复合:2光盘:[10x1 double]利率:[10x1 double]结束时间:[10x1 double]开始时间:[10x1 double]结束日期:[10x1 double]开始日期:736349估值日期:736349基础:0 EndMonthRule: 1
确定楼层仪表和价格floorbyblk
.
ExerciseDate = datetime(2026,1,20);[~,ParSwapRate] = swapbyzero(RateSpec,[NaN 0],Settle,ExerciseDate)
ParSwapRate = 0.0216
罢工= .01;BlackVol = .3;NormalVol = BlackVol*ParSwapRate;Price = floorbyblk(rate espec,Strike,Settle,ExerciseDate,BlackVol)
价格= 1.2297
对使用的地板仪表进行定价floorbynormal
.
Price_Normal = floorbynormal(RateSpec,Strike,Settle,ExerciseDate,NormalVol)
Price_Normal = 1.9099
对使用的地板仪表进行定价floorbynormal
为了一个消极的打击。
Price_Normal = floorbynormal(RateSpec,-.005,结算,ExerciseDate,NormalVol)
Price_Normal = 0.0857
输入参数
罢工
- - - - - -执行楼层的速率
小数
执行楼层的速率,指定为NINST
——- - - - - -1
十进制向量。
数据类型:双
解决
- - - - - -楼层结算日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量
楼层结算日期,指定为aNINST
——- - - - - -1
向量,使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。
要支持万博1manbetx现有代码,floorbynormal
也接受序列号作为输入,但不建议使用。
成熟
- - - - - -楼板到期日
datetime数组|字符串数组|日期字符向量
楼层的到期日,指定为aNINST
——- - - - - -1
向量,使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。
要支持万博1manbetx现有代码,floorbynormal
也接受序列号作为输入,但不建议使用。
波动
- - - - - -正常挥发值
数字
名称-值参数
指定可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家
,在那里的名字
参数名称和价值
对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后,但对的顺序无关紧要。
在R2021a之前,使用逗号分隔每个名称和值,并将其括起来的名字
在报价。
例子:[FloorPrice,Floorlets] = floorbynormal(rate espec,Strike,Settle,Maturity,Volatility,'Reset',CapReset,'Principal',100000,'Basis',7)
重置
- - - - - -重置每年的付款频率
1
(默认)|数字
重置每年支付的频率,指定为由逗号分隔的对组成“重置”
和一个NINST
——- - - - - -1
向量。
数据类型:双
主要
- - - - - -名义本金
One hundred.
(默认)|数字
名义上的本金,以逗号分隔的一对组成“校长”
和一个NINST
——- - - - - -1
向量还是aNINST
——- - - - - -1
单元阵列。中的每个元素NINST
——- - - - - -1
单元格数组是NumDates
——- - - - - -2
单元格数组,其中第一列是日期,第二列是相关的本金金额。日期表示主体值有效的最后一天。
使用主要
传递一个时间表以计算摊销上限的价格。
数据类型:双
|细胞
基础
- - - - - -仪器的日计数基础
0
(实际/实际)(默认)|整数的0
来13
仪器的日计数基础,表示年化输入正向率时使用的基础,指定为逗号分隔的对,由“基础”
和一个NINST
——- - - - - -1
整数向量。值:
0 = actual/实际的
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/360
3 =实际/365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日语)
8 =实际/实际(ICMA)
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 =总线/252
有关更多信息,请参见基础.
数据类型:双
ValuationDate
- - - - - -投资期限观察日期
如果ValuationDate
没有指定,那么解决
使用(默认)|datetime标量|字符串标量|日期字符向量
投资视界的观测日期,由逗号分隔的对组成“ValuationDate”
和标量日期时间、字符串或日期字符向量。
要支持万博1manbetx现有代码,floorbynormal
也接受序列号作为输入,但不建议使用。
ProjectionCurve
- - - - - -用于产生未来现金流的利率曲线
如果ProjectionCurve
没有指定,那么RateSpec
既用于贴现现金流,又用于预测未来现金流(默认)|结构
用于预测未来现金流的利率曲线,由逗号分隔的对组成“ProjectionCurve”
以及一个速率曲线结构。此结构必须使用intenvset
.如果远期曲线与贴现曲线不同,则使用此可选输入。
数据类型:结构体
输出参数
FloorPrice
-楼板预期价格
向量
预计楼面价格,返还为aNINST
——- - - - - -1
向量。
Floorlets
——Floorlets
数组
Floorlets,返回为NINST
——- - - - - -NCF
阵列的小片,垫南
年代。
更多关于
地板上
一个地板上是一种合同,其中包括一种保证,该保证规定了持有人应获得的基于浮动利率的最低利率。
一层楼的回报是:
版本历史
在R2017a中引入MATLAB命令
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在MATLAB命令窗口中输入该命令来运行该命令。Web浏览器不支持MATLAB命令。万博1manbetx
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