hjmtree

构建Heath-Jarrow-Morton利率树

所有的页面崩溃

语法

HJMTree = HJMTree (VolSpec RateSpec TimeSpec)

描述

例子

HJMTree= hjmtree (VolSpec,RateSpec,TimeSpec)创建一个包含时间和远期利率的结构信息一把浓密的树。

例子

全部折叠

创建一个`HJMTree`

打开生活的脚本

使用提供的数据,创建一个HJM波动(使用规范hjmvolspec(使用),率规范intenvset(使用),和树时间布局规范hjmtimespec)。然后使用这些规范来创建一个使用HJM树hjmtree。

复合= 1;ValuationDate =“01-01-2000”;StartDate可以= [“01-01-2000”;“01-01-2001”;“01-01-2002”;“01-01-2003”;“01-01-2004”];EndDates = [“01-01-2001”;“01-01-2002”;“01-01-2003”;“01-01-2004”;“01-01-2005”];率= [1。;厚;点;.125;13);波动率= [2;.19;只要;.17; .16]; CurveTerm = [1; 2; 3; 4; 5]; HJMVolSpec = hjmvolspec(“静止”波动,CurveTerm);RateSpec = intenvset (“复合”复合,…“ValuationDate”ValuationDate,…startdate可以的StartDate可以,…“EndDates”EndDates,…“利率”、利率);HJMTimeSpec = HJMTimeSpec (ValuationDate EndDates,复合);HJMTree = HJMTree (HJMVolSpec RateSpec HJMTimeSpec)

HJMTree =结构体字段:FinObj:“HJMFwdTree”VolSpec: [1 x1 struct] TimeSpec: [1 x1 struct] RateSpec: [1 x1 struct]则:[0 1 2 3 4]罗伯特:[730486 730852 731217 731582 731947]TFwd: {x1双[5][4 x1双][3 x1双][2 x1双][4]}CFlowT: {x1双[5][4 x1双][3 x1双][2 x1双][5]}FwdTree: {x1双[5][4 x1x2双]的[3 x2x2双][2 x4x2双][1 x8x2双]}

使用树状视图您已经创建了观察树。