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hwtree

构建Hull-White利率树

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语法

HWTree = HWTree (VolSpec RateSpec TimeSpec)
HWTree = HWTree (___、名称、值)

描述

例子

HWTree= hwtree (VolSpec,RateSpec,TimeSpec)构建一个Hull-White利率树。

例子

HWTree= hwtree (___,名称,值)添加可选名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

使用提供的数据,创建一个Hull-White波动规范(VolSpec),率规范(RateSpec),和树时间布局规范(TimeSpec)。然后,使用这些规范来创建一个使用Hull-White树hwtree。

复合= 1;ValuationDate =“01-01-2004”;StartDate可以= ValuationDate;VolDates = [“12-31-2004”;“12-31-2005”;“12-31-2006”;“12-31-2007”];VolCurve = 0.01;AlphaDates =“01-01-2008”;AlphaCurve = 0.1;率= (0.0275;0.0312;0.0363;0.0415);HWVolSpec = HWVolSpec (ValuationDate VolDates VolCurve,…AlphaDates AlphaCurve);RateSpec = intenvset (“复合”复合,…“ValuationDate”ValuationDate,…startdate可以的ValuationDate,…“EndDates”VolDates,…“利率”、利率);HWTimeSpec = HWTimeSpec (ValuationDate VolDates,复合);HWTree = HWTree (HWVolSpec RateSpec HWTimeSpec)
HWTree =结构体字段:FinObj:“HWFwdTree”VolSpec: [1 x1 struct] TimeSpec: [1 x1 struct] RateSpec: [1 x1 struct]则:[0 0.9973 1.9973 2.9973]罗伯特:[731947 732312 732677 733042]CFlowT: {[4 x1双][3 x1双][2 x1双][3.9973]}聚合氯化铝:{[3 x1双][3 x3双][3 x5双]}连接:{[2][2 3 4][2 3 4 5 6]}FwdTree: {1} x4细胞

使用树状视图您已经创建了观察树。

输入参数

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波动过程规范,指定使用VolSpec获得hwvolspec。看到hwvolspec对波动过程的信息。

数据类型:结构体

利率规范初始速率曲线,指定的RateSpec获得intenvset。利率的规范信息,请参阅intenvset。

数据类型:结构体

时间布局规范,指定使用TimeSpec获得hwtimespec。的TimeSpec定义了观察HW树的日期和日期,时间的复利规则映射和price-yield公式。看到hwtimespec树结构的信息。

数据类型:结构体

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:HWTree = HWTree (VolSpec RateSpec TimeSpec,‘法’,‘HW1996’)

Hull-White方法树节点的连接算法为基础,指定一个值的特征向量HW1996或HW2000。

请注意

hwtree万博1manbetx支持两种树节点连接算法。HW1996基于原始论文发表在吗杂志的衍生品,HW2000算法的通用版本,2000年8月发表的论文中指定。

数据类型:字符

输出参数

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Hull-White利率树,作为结构包含时间和利率信息返回的三叉树结合起来制成的。

的HWTree结构返回包含所有必要的信息传播任何现金流发生在树的时间跨度。的主要领域HWTree是:

  • HWTree.tObs包含树的每一层的时间因素。

  • HWTree.dObs包含树的每一层的日期。

  • HWTree.Probs包含的单元阵列3——- - - - - -N数值数组的上/中/下概率树的每个节点除了最后的水平。细胞从根节点单元阵列中的命令。数组是3——- - - - - -N与第一行对应于一个上移,中期行中设置等等。数组的每一列代表一个节点从顶部节点给定的水平。

  • HWTree.Connect包含一个单元阵列与树的每个节点的连接信息。类似的安排HWTree.Probs,除了它在每个单元只有一行。代表了节点数中间分支连接到下一个层次。分支连接到顶部上面的值(- 1)和较低的分支连接到下面的值(+ 1)。

  • HWTree.FwdTree包含了即期汇率从一个节点到另一个。远期现货汇率定义为折现系数的倒数。

引用

[1]船体,J。,A. White. "Using Hull-White Interest Rate Trees."杂志的衍生品。1996年。

[2]船体,J。,A. White.“一般Hull-White模型和超级校准。”2000年8月。

版本历史

之前介绍过的R2006a

另请参阅

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