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instoptemfloat

创建内嵌期权工具在浮动利率票据或添加到当前的投资组合

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语法

InstSet = instopemtfloat(扩散,解决、成熟度、OptSpec罢工,ExerciseDates)
InstSet = instopemtfloat (___、名称、值)
InstSet = instopemtfloat (InstSetOld,扩散,解决、成熟度、OptSpec罢工,ExerciseDates)
[FieldList,班级名册,TypeString] = instoptemfloat

描述

例子

InstSet= instopemtfloat (传播,解决,成熟,OptSpec,罢工,ExerciseDates)创建一个内嵌期权工具浮动汇率报告。

例子

InstSet= instopemtfloat (___,名称,值)添加可选名称-值对参数。

InstSet= instopemtfloat (InstSetOld,传播,解决,成熟,OptSpec,罢工,ExerciseDates)添加“OptEmFloat”仪器一个工具变量。

(FieldList,班级名册,TypeString]= instoptemfloat列表字段元数据“OptEmFloat”乐器。

例子

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打开生活的脚本

定义嵌入的看涨期权:

解决=11月- 1 - 2012的;成熟=11月- 1 - 2015的;传播= 25;OptSpec =“电话”;罢工= 100;ExerciseDates =11月- 1 - 2015的;重置= 1;

创建InstSet:

InstSet = instoptemfloat(扩散,解决、成熟度、OptSpec…罢工,ExerciseDates,“FloatReset”重置)
InstSet =结构体字段:FinObj:‘工具’IndexTable: [1 x1 struct]类型:{“OptEmFloat”} FieldName: {{13 x1细胞}}FieldClass: {{13 x1细胞}}FieldData: {{13 x1细胞}}

显示仪器:

instdisp (InstSet)
指数型传播解决成熟度OptSpec罢工ExerciseDates FloatReset基础主要EndMonthRule癸酸盐FloorRate AmericanOpt 1 OptEmFloat 25 01 - 11月- 2012年01 - 11月- 2015电话100 01 - 11月- 2015年1 0 100 1 Inf负0

输入参数

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数量的基点指定的参考汇率作为一个向量的非负整数的数量工具(NINST)———1)。

数据类型:双

结算日期浮动利率,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,日期特征向量,或串行数字日期。

数据类型:双|字符|字符串|datetime

浮动利率注意到期日,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,日期特征向量,或串行数字日期。

数据类型:双|字符|字符串|datetime

选择的定义“电话”或“把”指定为一个NINST——- - - - - -1单元阵列的特征向量“电话”或“把”。

数据类型:字符|细胞

内嵌期权执行价格值选项指定为非负整数使用NINST——- - - - - -NSTRIKES或NINST——- - - - - -1执行价格向量的值,这取决于类型的选择。

  • 欧洲或百慕大期权-NINST——- - - - - -NSTRIKES执行价格值矩阵的每一行是一个选择的时间表。如果一个选项有不足NSTRIKES锻炼的机会,行是垫的结束南年代。

  • 美式选择权-NINST——- - - - - -1向量的每个选项的价值。

数据类型:双

运动对嵌入式期权日期,指定为一个NINST——- - - - - -NSTRIKES或NINST——- - - - - -2使用datetime向量数组,字符串数组,日期特征向量,或连续日期数字,这取决于类型的选择。

  • 欧洲或百慕大期权-NINST——- - - - - -NSTRIKES运动的日期,每一行是一个选择的时间表。欧式期权,只有一个ExerciseDate在期权到期日。

  • 美式选择权-NINST——- - - - - -2矢量的运动边界。对于每个工具,选项可以行使任何优惠券日期或包括两个日期之间这一行。如果只有一个非南日期列,或者ExerciseDates是NINST——- - - - - -1之间的选项可以行使底层的债券解决日期和单一上市ExerciseDate。

数据类型:双|字符|字符串|datetime

变量包含现有工具的集合,指定为一个结构体。仪器按类型分类;每种类型可以有不同的数据字段。存储的数据字段是一个行向量或字符向量为每个乐器。仪器数据参数的更多信息,请参见参考条目个人仪器类型。例如,请参见instfloat附加信息的浮动工具。

数据类型:结构体

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:InstSet = instoptemfloat(扩散,解决、成熟度、OptSpec罢工,ExerciseDates, FloatReset,重置)

内嵌期权类型,指定为逗号分隔组成的“AmericanOpt”和一个NINST——- - - - - -1正整数标量旗帜与价值观:

  • 欧洲或百慕大期权-AmericanOpt是0对于每一个欧洲或百慕大的选择。默认值是0如果AmericanOpt是南进入。

  • 美式选择权-AmericanOpt是1为每一个美国的选择。的AmericanOpt美国运动参数是需要调用规则。

数据类型:单|双

每年支付的频率,指定为逗号分隔组成的“FloatReset”和正整数的值1、2、4、6、12)在一个NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:单|双

日计数仪器的基础上,指定为逗号分隔组成的“基础”并使用了一个正整数NINST——- - - - - -1向量。的基础基础值代表按年计算输入时使用远期利率树。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:单|双

主值,指定为逗号分隔组成的“校长”和一个非负整数使用NINST——- - - - - -1向量的名义本金数额。

数据类型:单|双

结构包含衍生品定价选项,指定为逗号分隔组成的“选项”和结构使用derivset。

数据类型:结构体

月底规则标志,指定为逗号分隔组成的“EndMonthRule”和一个非负整数(0,1)使用NINST——- - - - - -1向量。这条规则只适用于当成熟是一个月底日期一个月有30或更少的天。

  • 0=无视规则,这意味着债券息票付款日期总是相同的数值的一天。

  • 1=设置规则,这意味着债券息票付款日期总是最后实际日。

数据类型:单|双

输出参数

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变量包含工具的集合作为一个标量或矢量工具返回分解通过类型和每种类型可以有不同的数据字段。每个存储数据字段都有一个为每个乐器行向量或字符向量。更多的信息InstSet变量,看到instget。

NFIELDS——- - - - - -1单元阵列特征向量的清单每个数据字段的名称,这个仪器类型。

NFIELDS——- - - - - -1单元阵列特征向量的每个字段清单数据类。

特征向量指定类型的仪器,补充道TypeString=“OptEmFloat”。

版本历史

介绍了R2013a

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