投资组合优化与资产配置
创建投资组合，评估资产的组成，执行均值-方差，CVaR，或平均绝对偏差投资组合优化
量化投资经理和风险经理使用投资组合优化来选择投资组合中各种资产的比例。投资组合优化的目标是根据投资组合风险的衡量或代理来最大化投资组合回报的衡量或代理。该工具箱提供了一套全面的投资组合优化和分析工具，用于执行资本配置、资产配置和风险评估。
- 投资组合优化理论
投资组合优化问题的背景理论 - 均值-方差投资组合优化
创建投资组合对象，评估资产组成，执行均值-方差投资组合优化 - 条件风险价值组合优化
创建投资组合，评估资产构成，执行CVaR投资组合优化 - 平均-绝对偏差投资组合优化
创建投资组合，评估资产构成，执行MAD投资组合优化 - 投资组合分析
分析投资组合的收益方差和协方差，模拟资产的相关性，计算投资组合的风险价值(VaR)
特色的例子
这个话题有用吗?
您也可以从以下列表中选择一个网站:
