极值负对数似然
nlogL = evlike(PARAMS,数据)
[nlogL,AVAR] = evlike(PARAMS,数据)
[...] = evlike(PARAMS,数据,删失)
[...] = evlike(PARAMS,数据,删失,频率)
nlogL = evlike(PARAMS,数据)
返回对数似然的用于1型极值分布负。PARAMS(1)
是尾位置参数,亩
和PARAMS(2)
是尺度参数,西格玛
。nlogL
是一个标量。
[nlogL,AVAR] = evlike(PARAMS,数据)
返回Fisher的信息矩阵的逆,AVAR
。如果输入参数值PARAMS
是最大似然估计,的对角元素AVAR
是他们的渐进变化。AVAR
是基于观察到费舍尔的信息,而不是预期的信息。
[...] = evlike(PARAMS,数据,删失)
接受的大小相同的布尔矢量数据
,其为1对于被右删失观测和0被精确地观察到的观察。
[...] = evlike(PARAMS,数据,删失,频率)
接受的大小相同的频率向量数据
。频率
典型地包含在相应元素整数频率数据
,但可以包含任何非负值。在传递[]
对于终检
使用它的默认值。
类型1极值分布也被称为Gumbel分布。这里使用的版本是适合于建模的最小值;该分布的镜像可通过否定用来模型最大值数据
。看到极值分布更多细节。如果X有Weibull分布,然后X=日志(X)具有1型极值分布。