极值逆累积分布函数- MATLAB evinv - 万博1manbetx,s manbetx 845,万博尤文图斯

语法

X = evinv (P,μ、σ) [X, XLO XUP] = evinv (P,μ、σpcov,α)

X = evinv (P,μ、σ)返回带有位置参数的类型1极值分布的逆累积分布函数(cdf)μ和尺度参数σ的值的取值P。P,μ,σ可以是具有相同大小的向量、矩阵或多维数组。将标量输入扩展为与其他输入相同大小的常量数组。的默认值μ和σ是0和1,分别。

[X, XLO XUP] = evinv (P,μ、σpcov,α)为X当输入参数μ和σ是估计。pcov为估计参数的协方差矩阵。α是一个标量，指定100(1 -α)估计参数的%置信范围，默认值为0.05。XLO和XUP数组的大小是否与X包含上下置信界的。

这个函数evinv计算置信边界P使用正态近似值对估计值的分布进行估算

$\hat{μ} + \hat{σ} 问$

在哪里问是P带有参数的极值分布中的第四个分位数μ= 0和σ= 1。当您估计时，计算出的边界给出了近似期望的置信水平μ,σ,pcov但在较小的样本中，其他计算置信范围的方法可能更准确。

类型1的极值分布也被称为甘贝尔分布。这里使用的版本适合建模最小;这个分布的镜像可以通过否定来建模极大值X。看到极端值分布为更多的细节。如果x有威布尔分布吗X=日志(x)具有类型1的极值分布。

这个功能完全支持GPU阵列。万博1manbetx有关更多信息，请参见在GPU上运行MATLAB函数(并行计算工具箱)。