生成相关数据使用等级相关

此示例示出了如何使用一个连接函数和等级相关,以生成从概率分布相关的数据不具有可用的逆CDF功能,如皮尔逊柔性分布族。

步骤1.生成皮尔森随机数。

从两个不同的皮尔逊分布产生1000张随机数,使用pearsrnd功能。第一分布具有的参数值亩等于0,当δ等于1,歪斜等于1,和峰度等于4。第二分布具有的参数值亩等于0,当δ等于1,歪斜等于0.75,和峰度等于3。

RNG默认%用于重现P1 = pearsrnd(0,1,-1,4,1000,1);P2 = pearsrnd(0,1,0.75,3,1000,1);

在这个阶段,P1P2是从它们各自的皮尔逊分布独立样本,并且是不相关的。

第2步画出皮尔森随机数。

创建一个scatterhist绘制可视化皮尔森随机数。

图scatterhist(P1,P2)

直方图显示的边缘分布P1P2。散点图显示了联合分布P1P2。缺乏格局的散点图显示P1P2是独立的。

第3步:生成使用高斯系词随机数。

copularnd产生具有相关系数1000张相关的随机数等于-0.8,使用高斯连接函数。创建一个scatterhist绘制可视化从Copula函数产生的随机数。

U = copularnd(“高斯”,-0.8,1000);图scatterhist(U(:,1)中,u(:,2))

直方图显示的是,在接合装置的每列中的数据有一个边缘均匀分布。散点图显示在两列中的数据是负相关的。

第4步排序Copula函数随机数。

使用Spearman秩相关,改造两个独立皮尔逊样品放入相关的数据。

使用分类功能,从最小到最大的系词随机数进行排序,并返回描述该号码的重新排列的顺序索引的矢量。

[S1,I1] =排序(U(:,1));[S2,I2] =排序(U(:,2));

S1S2从连接函数的第一和第二列包括数字,ü,排序依次从最小到最大。I1I2是所描述的元素的重新排列的顺序为索引矢量S1S2。例如,如果在排序矢量的第一个值S1是在原未排序矢量第三值,则在索引向量的第一个值I13。

第5步:使用Spearman秩相关变换皮尔逊样本。

创建零的两个向量,X1X2中,对大小排序的连接函数矢量相同,S1S2。排序中的值P1P2从最小到最大。放置值代入X1X2在相同的顺序指数I1I2通过排序连接函数的随机数生成。

X1 =零(尺寸(S1));X2 =零(尺寸(S2));X1(I1)=排序(P1);X2(I2)=排序(P2);

步骤6,绘制相关皮尔逊随机数。

创建一个scatterhist剧情以可视化的相关Pearson数据。

图scatterhist(X1,X2)

直方图显示数据的每列中的边际皮尔逊分布。散点图显示的联合分布P1P2,并表示该数据正在呈负相关。

步骤7.确认Spearman秩相关系数的值。

确认的Spearman等级相关系数是为连接函数的随机数和所述相关皮尔逊随机数相同。

copula_corr =更正件(U,'类型'“斯皮尔曼
copula_corr =2×21.0000 -0.7858 -0.7858 1.0000
pearson_corr =科尔([X1,X2],'类型'“斯皮尔曼
pearson_corr =2×21.0000 -0.7858 -0.7858 1.0000

Spearman等级相关性是系词与皮尔森的随机数相同。

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