对投资组合进行后卫测试
此示例显示了如何使用Kissell Research Group使用交易成本分析对一组股票进行后测试。
分析对特定日期或日期范围的投资策略的实施。
估算历史市场 - 影响成本和指定历史日期的相应美元价值。
分析各个日期不同订单的交易费用。
要访问示例代码，请输入编辑krgbacktestingexample.m.在命令行。
检索市场影响参数并加载历史数据
从Kissell Research Group FTP站点检索市场影响数据。使用该连接到FTP站点FTP.使用用户名和密码功能。导航到mi_parameters.文件夹并检索市场影响数据mi_encrypted_parameters.csv.文件。米塔包含加密的市场影响日期，代码和参数。
f = ftp（'ftp.kissellresearch.com'那'用户名'那'pwd'）;mget（f，'mi_encrypted_parameters.csv'）;关闭（f）midata = Readtable（'mi_encrypted_parameters.csv'那'delimiter'那......'，'那'readrownames'，错误的，'readvariablenames'，真的）;
创建基位研究组交易成本分析对象K.。为日期，市场影响码和交易日的数量指定初始设置。
k = krg（midata，datetime（'今天'），1,250）;
加载示例数据TradeDatabacktest.来自文件krgexampledata.mat.，它包含在Trading Toolbox™中。
加载krgexampledata.TradeDatabacktest.
有关示例数据的描述，请参阅Kissell研究组数据集。
准备数据进行后卫测试
确定股票数量numrecords.在投资组合中。
numrecords = length（trostedatabacktest.symbol）;
preal分配输出数据表O.。
o =表（TradeDatabackTest.symbol，TradeDatabacktest.side，......TradeDatabackTest.date，Nan（Numrecords，1），Nan（Numrecords，1），......'variablenames'，{'象征'那'边'那'日期'那'mi'那'midollar'}）;
确保股票数量是使用的正值ABS功能。
tradedatabacktest.shares = abs（tradeDatabacktest.shares）;
将贸易时间贸易战略转换为批量贸易策略的百分比。
tradedatabacktest.traDeTime = TradeDatabackTest.TraDetime.......。* tradedatabacktest.adv;tradedatabacktest.pov = krg.tradeTime2pov（tradeDatabacktest.TraDetime，......TradeDatabacktest.shares）;
通过估计历史市场影响成本进行回试测试
使用不同日期的投资组合中每股股票的历史市场影响成本MarketImpact.。将市场影响成本从小数转换为当地美元。在输出数据表中检索生成的数据O.。
为了II = 1：numrecords k.midest = tradeDatabacktest.date（ii）;K.Micode = TradeDatabackTest.micode（ii）;o.mi（ii）= MarketImpact（k，商品贴标（II，:)）;Midollars =（TradeDatabacktest.shares（ii）* tradedatabacktest.price（ii））......* o.mi（ii）/ 10000 * tradeDatabacktest.fxrate（ii）;o.midollar（ii）=中间杆子;结尾
显示前三行的输出数据。
o（1：3，:)
ANS =符号侧日期MI MIDOLLAR ______ __________________________00'5/1/2015'1.04 103.91'1.09 3864.44'C'1.00'5/1015'8.545335.03
输出数据包含这些变量：
股票标志
边
历史交易日期
历史市场 - 影响成本基点
当地美元的历史市场 - 影响价值
参考
[1] Kissell，Robert。“创造动态预贸易模型：超越黑匣子。”交易杂志。卷。6，第4号，2011年秋季，第8-15页。
[2] Kissell，Robert。“投资过程中的TCA：概述。”索引投资杂志。卷。2，1，2011年夏季，第60-64届。
[3] Kissell，Robert。算法交易与投资组合管理科学。剑桥，马：elsevier /学术出版社，2013。
[4] Chung，Grace和Robert Kissell。“在投资组合优化过程中的交易成本的应用。”交易杂志。卷。11，2号，2016年春季，第11-20页。
也可以看看
相关话题
您还可以从以下列表中选择一个网站：
