主要内容

库尔德斯坦地区政府

创建Kissell Research Group交易成本分析对象

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描述

要开始交易成本分析，请使用MATLAB®从Kissell Research Group (KRG) FTP站点检索加密的市场影响参数。然后,使用库尔德斯坦地区政府函数来创建库尔德斯坦地区政府对象，在其中存储加密数据。在您创建库尔德斯坦地区政府对象，您可以使用对象功能来估计交易成本，优化单一库存或投资组合的交易策略，并进行后退测试和压力测试。有关市场影响参数和数据的详细信息，请咨询Kissell Research Group。有关估算交易成本的简单示例，请参阅估计收集股票的交易成本。

创建

句法

k =库尔德斯坦地区政府(midata)
k =库尔德斯坦地区政府(midata midate)
k =库尔德斯坦地区政府(midata midate micode)
K = KRG（Midata，Midate，Micode，TradeDaySineear）

描述

例子

K.=库尔德斯坦地区政府(midata)创建交易成本分析对象并设置米塔财产。

例子

K.=库尔德斯坦地区政府(midata中间人）也选择一个市场影响的日期。

例子

K.=库尔德斯坦地区政府(midata中间人micode)还设置了Microde.财产。

例子

K.=库尔德斯坦地区政府(midata中间人，Micode，TradeDASEYEAR）还设置了TradeDaysInYear财产。

输入参数

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市场影响日期，指定为双重，字符向量，字符串或datetime数组中。默认情况下，市场影响日期是当前日期。要解密特定日期的市场影响参数，请使用此输入参数指定日期。有关详细信息，请咨询Kissell Research Group。

例子:“昨天”

数据类型:双|字符|细绳|datetime

特性

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市场影响数据，指定为表格。此表包含加密的市场影响日期，代码和参数。从KRG FTP站点检索此数据ftp://ftp.kissellresearch.com使用您的用户名和密码。有关详细信息，请咨询Kissell Research Group。

例子:[276x12表]

数据类型:表格

市场影响日期，指定为adatetime数组中。默认情况下，市场影响日期是当前日期。要为特定日期解密市场影响参数，请使用该参数指定日期中间人输入参数。有关详细信息，请咨询Kissell Research Group。

这库尔德斯坦地区政府函数使用中间人输入参数。

例子:09 - 9 - 2015

数据类型:datetime

市场影响码，指定为数字标量。默认情况下，市场影响码为1.要解除特定市场区域的市场影响参数，请通过使用点表示法设置此属性来指定代码。有关详细信息，请咨询Kissell Research Group。

例子:1

数据类型:双

年度交易日的数量，指定为数字标量。

例子:251.

数据类型:双

对象功能

昂贵的 估算市场影响订单执行费用
iStar 估算订单的即时交易成本
liquidityFactor 估计和比较股票的清算成本
marketImpact 估计由于订单或交易引起的价格变动
portfoliocostcurves 估算投资组合的订单执行费用
priCeapreciation. 由于自然价格运动估算交易成本
时序可以 估计市场影响成本的不确定性

例子

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首先，从KRG检索市场影响数据。然后，创建一个交易成本分析对象，并估算当天的交易成本。

从KRG FTP站点检索市场影响数据。使用。连接FTP站点ftp函数，输入用户名和密码。导航到mi_parameters.文件夹并检索市场影响数据mi_encrypted_pa​​rameters.csv.文件。米塔包含加密的市场影响日期，代码和参数。

f = ftp（'ftp.kissellresearch.com'那“用户名”那“pwd”）;mget（f，“MI_Encrypted_Parameters.csv”）;midata = readtable（“MI_Encrypted_Parameters.csv”那“分隔符”那......”、“那“ReadRowNames”假的,“ReadVariableNames”，真的）;

创建KRG交易成本分析对象K.。

k = krg（midata）
k = krg with properties: MiData: [276x12 table] MiDate: 09- september -2015 MiCode: 1.00 TradeDaysInYear: 250.00

K.有这些属性：

  • 市场影响数据

  • 市场影响日期

  • 市场影响码

  • 全年的交易日数

加载示例数据TradeData从文件KRGExampleData.mat，这是包括与交易工具箱™。

加载KRGExampleData.matTradeData

有关示例数据的说明，请参见Kissell研究小组的数据集。

估计瞬时交易成本ITC使用TradeData。

itc = iStar (k, TradeData);

您可以使用当天的市场活动估算其他交易费用。有关详细信息，请参阅估计收集股票的交易成本。

首先，从KRG检索市场影响数据。然后，使用特定日期创建交易成本分析对象，并为该日期估计交易费用。

从KRG FTP站点检索市场影响数据。使用。连接FTP站点ftp函数，输入用户名和密码。导航到mi_parameters.文件夹并检索市场影响数据mi_encrypted_pa​​rameters.csv.文件。米塔包含加密的市场影响日期，代码和参数。

f = ftp（'ftp.kissellresearch.com'那“用户名”那“pwd”）;mget（f，“MI_Encrypted_Parameters.csv”）;midata = readtable（“MI_Encrypted_Parameters.csv”那“分隔符”那......”、“那“ReadRowNames”假的,“ReadVariableNames”，真的）;

创建KRG交易成本分析对象K.具有特定的市场影响日期中间人。将日期设置为昨天。

midate =“昨天”;K = KRG（Midata，Midate）
k = krg with properties: MiData: [276x12 table] MiDate: 09- september -2015 MiCode: 1.00 TradeDaysInYear: 250.00

加载示例数据TradeData从文件KRGExampleData.mat，它包含在交易工具箱中。

加载KRGExampleData.matTradeData

有关示例数据的说明，请参见Kissell研究小组的数据集。

估计瞬时交易成本ITC使用TradeData。

itc = iStar (k, TradeData);

你可以用昨天的市场活动来估计其他交易成本。有关详细信息，请参阅估计收集股票的交易成本。

首先，从KRG中检索市场影响数据。然后，使用特定的市场影响码创建交易成本分析对象，并估算特定市场区域的交易费用。

从KRG FTP站点检索市场影响数据。使用。连接FTP站点ftp函数，输入用户名和密码。导航到mi_parameters.文件夹并检索市场影响数据mi_encrypted_pa​​rameters.csv.文件。米塔包含加密的市场影响日期，代码和参数。

f = ftp（'ftp.kissellresearch.com'那“用户名”那“pwd”）;mget（f，“MI_Encrypted_Parameters.csv”）;midata = readtable（“MI_Encrypted_Parameters.csv”那“分隔符”那......”、“那“ReadRowNames”假的,“ReadVariableNames”，真的）;

创建KRG交易成本分析对象K.使用特定的市场影响代码Microde.。将日期设置为昨天。将代码设置为1。

midate =“昨天”;micode = 1;k =库尔德斯坦地区政府(miData midate micode)
k = krg with properties: MiData: [276x12 table] MiDate: 09- september -2015 MiCode: 1.00 TradeDaysInYear: 250.00

加载示例数据TradeData从文件KRGExampleData.mat，它包含在交易工具箱中。

加载KRGExampleData.matTradeData

有关示例数据的说明，请参见Kissell研究小组的数据集。

估计瞬时交易成本ITC使用TradeData。

itc = iStar (k, TradeData);

使用昨天的市场活动，您可以估计特定市场地区的交易费用。有关详细信息，请参阅估计收集股票的交易成本。

首先，从KRG中检索市场影响数据。然后，使用指定的交易日数创建交易成本分析对象，并估算这些交易日的交易成本。

从KRG FTP站点检索市场影响数据。使用。连接FTP站点ftp函数，输入用户名和密码。导航到mi_parameters.文件夹并检索市场影响数据mi_encrypted_pa​​rameters.csv.文件。米塔包含加密的市场影响日期，代码和参数。

f = ftp（'ftp.kissellresearch.com'那“用户名”那“pwd”）;mget（f，“MI_Encrypted_Parameters.csv”）;midata = readtable（“MI_Encrypted_Parameters.csv”那“分隔符”那......”、“那“ReadRowNames”假的,“ReadVariableNames”，真的）;

创建KRG交易成本分析对象K.一年中有一定数量的交易日tradedays。将交易日数设置为251天。输入[]用于市场影响日期和代码库尔德斯坦地区政府将这些输入参数设置为默认值。

tradedays = 251;k =库尔德斯坦地区政府(miData, [] [], tradedays)
k = krg with properties: MiData: [276x12 table] MiDate: 09- september -2015 MiCode: 1.00 TradeDaysInYear: 251.00

加载示例数据TradeData从文件KRGExampleData.mat，它包含在交易工具箱中。

加载KRGExampleData.matTradeData

有关示例数据的说明，请参见Kissell研究小组的数据集。

估计瞬时交易成本ITC使用TradeData。

itc = iStar (k, TradeData);

使用昨天的市场活动，您可以在年度估算特定市场地区的特定市场地区的交易费用。有关详细信息，请参阅估计收集股票的交易成本。

首先，从KRG中检索市场影响数据。然后，使用对象属性创建事务成本分析对象并设置市场冲击日期。

从KRG FTP站点检索市场影响数据。使用。连接FTP站点ftp函数，输入用户名和密码。导航到mi_parameters.文件夹并检索市场影响数据mi_encrypted_pa​​rameters.csv.文件。米塔包含加密的市场影响日期，代码和参数。

f = ftp（'ftp.kissellresearch.com'那“用户名”那“pwd”）;mget（f，“MI_Encrypted_Parameters.csv”）;midata = readtable（“MI_Encrypted_Parameters.csv”那“分隔符”那......”、“那“ReadRowNames”假的,“ReadVariableNames”，真的）;

创建KRG交易成本分析对象K.使用米塔。

k =库尔德斯坦地区政府(miData);

修改中间人从不同的一天检索市场影响数据的财产。

k.MiDate =05 - 12月- 2015 '
k = krg with properties: MiData: [276x12 table] MiDate: '05-Dec-2015' MiCode: 1.00 TradeDaysInYear: 251.00

您可以使用指定日期的市场活动估算交易成本。有关详细信息，请参阅估计收集股票的交易成本。

提示

如果市场影响数据中不存在市场影响代码，则会出现此错误。

给定的区域代码与市场影响数据中的任何记录不符。

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