估算投资组合清算成本

这个例子展示了如何使用来自Kissell研究集团的交易成本分析来确定组合中单个股票的清算成本。用散点图中的各种指标比较投资组合中的个股。

示例数据使用交易量的百分比交易策略来计算成本。您还可以使用交易时间交易策略来运行分析，方法是将交易量数据的百分比替换为交易时间数据。

要访问示例代码，输入编辑KRGPortfolioLiquidityExample.m在命令行。

检索市场影响参数和加载交易数据

从Kissell Research Group FTP站点检索市场影响数据。连接到FTP站点使用ftp函数带有用户名和密码。导航到MI_Parameters的文件夹并检索市场影响数据MI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响日期、代码和参数。

f = ftp (“ftp.kissellresearch.com”，“用户名”，“pwd”）;mget (f,“MI_Encrypted_Parameters.csv”）;miData = readtable(“MI_Encrypted_Parameters.csv”，“分隔符”，．．.”、“，“ReadRowNames”假的,“ReadVariableNames”,真正的);

创建一个Kissell Research Group交易成本分析对象k．

k =库尔德斯坦地区政府(miData);

加载示例数据TradeData从文件KRGExampleData.mat，它包含在Trading Toolbox™中。

负载KRGExampleData.matTradeData

有关示例数据的描述，请参见Kissell研究小组数据集．

估计交易成本

估计市场影响成本心肌梗死．

TradeData。心肌梗死= marketImpact(k,TradeData);

评估时间风险tr．

TradeData。tr= timingRisk(k,TradeData);

估计流动性因素低频．

TradeData。低频= liquidityFactor(k,TradeData);

以上计算方法请与Kissell Research Group联系。

显示组合图

创建散点图，如下图所示:

  • 大小

  • 波动

  • 市场影响

  • 时间风险

  • 流动性的因素

图axOrder = subplot(2,3,1);nSymbols = 1:长度(TradeData.Size);散射(nSymbols TradeData。尺寸100 * 10“填充”网格)在盒子在标题(“订单大小(%ADV)”) axOrder.YAxis.TickLabelFormat =“% .1f % %”；axVolatility =情节(2、3、2);散射(nSymbols TradeData。波动性* 100 10“填充”网格)在盒子在标题(“波动”) axVolatility.YAxis.TickLabelFormat =“% % % g”；axMI =次要情节(2、3、4);散射(nSymbols TradeData.mi 10,“填充”网格)在盒子在标题(“市场影响(bp)”) axMI.YAxis.TickLabelFormat =“% .1f”；axTR =次要情节(2、3、5);散射(nSymbols TradeData.tr 10,“填充”网格)在盒子在标题(“时机风险(bp)”) axTR.YAxis.TickLabelFormat =“% .1f”；axLF =情节(2、3、6);散射(nSymbols TradeData.lf * 100 10“填充”网格)在盒子在标题(“流动性因素”) axLF.YAxis.TickLabelFormat =“% .2f % %”；

这张图展示了交易和清算成本、波动性以及投资组合中股票的规模的快照视图。您可以修改此散点图以包含来自TradeData．

另请参阅

|||

相关的话题

交易工具的文档
万博1manbetx
用MATLAB建模财务风险的实用指南

用MATLAB建模财务风险的实用指南

下载电子书