估计收集股票的交易成本
这个例子展示了如何使用Kissell Research Group交易成本分析来估计一组股票的四种不同的交易成本。
检索市场影响参数和加载交易数据
从Kissell Research Group FTP站点检索市场影响数据。连接到FTP站点ftp函数使用用户名和密码。导航到MI_Parameters文件夹中的市场影响数据并检索MI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响日期、代码和参数。
F = ftp(“ftp.kissellresearch.com”，“用户名”，“pwd”）;mget (f,“MI_Encrypted_Parameters.csv”）;close(f) miData = readtable(“MI_Encrypted_Parameters.csv”，“分隔符”，.．.”、“，“ReadRowNames”假的,“ReadVariableNames”,真正的);
创建Kissell Research Group交易成本分析对象k。
k = krg(miData);
加载示例数据TradeData从文件中KRGExampleData.mat，这是包括在交易工具箱™。
负载KRGExampleData.matTradeData
有关示例数据的描述，请参见Kissell研究组数据集。
估算交易成本
估算瞬时交易成本美国国际贸易委员会使用TradeData。
itc = iStar(k,TradeData);
估算市场影响成本心肌梗死。
mi = marketImpact(k,TradeData);
估算时间风险tr。
tr = timingisk (k,TradeData);
估计价格升值巴勒斯坦权力机构。
pa = priceAppreciation(k,TradeData);
另请参阅
iStar|库尔德斯坦地区政府|marketImpact|priceAppreciation|timingRisk
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