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blsprice

黑色choles pot and call选项定价

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句法

[呼叫，put] = blsprice（价格，罢工，费率，时间，波动率）
[呼叫，put] = blsprice（___，屈服）

描述

例子

[[称呼，，，，放] = blsprice（Price，，，，Strike，，，，速度，，，，时间，，，，挥发性）使用黑色choles型号计算欧洲投票选项价格。

笔记

任何输入参数都可以是标量，向量或矩阵。如果是标量，则该值用于定价所有选项。如果多个输入是向量或矩阵，则这些非量表输入的尺寸必须相同。

确保这件事速度，，，，时间，，，，挥发性，，，，and屈服以一致的时间单位表示。

例子

[[称呼，，，，放] = blsprice（___，，，，屈服）添加了一个可选的论点屈服。

例子

全部收缩

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此示例显示了如何为欧洲股票期权定价，这些股票期权在三个月内以95美元的行使价过期。假设基本股票不付股息，以100美元的价格交易，每年50％的波动性。无风险率为每年10％。

[呼叫，put] = blsprice（100、95、0.1、0.25、0.5）
称呼= 13.6953
放= 6.3497
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标准普尔100指数为910，每年的波动率为25％。无风险利率为每年2％，该指数的股息收益率为每年2.5％。计算一个为期三个月的欧洲电话的价值，并以980的打击价格投入。

[呼叫，put] = blsprice（910,980，.02，.25，.25，.025）
呼叫= 19.6863
put = 90.4683
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价格为使用USD购买GBP的FX选项。

s = 1.6;百分比现货汇率x = 1.6;％ 罢工T = .3333; r_d = .08;USD利率％r_f = .11;% GBP interest ratesigma = .2; Price = blsprice(S,X,r_d,T,sigma,r_f)
价格= 0.0639

输入参数

全部收缩

基础资产的当前价格，指定为数字值。

数据类型：双倍的

Exercise price of the option, specified as a numeric value.

数据类型：双倍的

Annualized continuously compounded risk-free rate of return over the life of the option, specified as a positive decimal number.

数据类型：双倍的

该期权到期的时间，指定为年数。

数据类型：双倍的

年度资产价格波动（即连续复合资产回报的年度标准偏差）指定为正十进制数字。

数据类型：双倍的

（可选的）年度化的基础资产的连续复合收益率在期权的寿命中，指定为十进制数字。如果屈服是空的还是缺少的，默认值为0。

For example,屈服可以代表股息收益率（年度股息利率为担保价格的百分比）或用于股票指数和货币书写期权的外国无风险利率。

笔记

blsprice可以处理其他类型的基础，例如期货和货币。定价期货（黑色模型）时，输入输入参数屈服作为：

收益率=速率
当定价货币（Garman-Kohlhagen型号）时，输入输入参数屈服作为：
屈服=外国
在哪里外国is the continuously compounded, annualized risk-free interest rate in the foreign country.

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

Price of a European call option, returned as a matrix.

Price of a European put option, returned as a matrix.

References

[1]赫尔，约翰·C。选项，期货和其他衍生品。第五版，Prentice Hall，2003年。

[[2] Luenberger, David G.投资科学。牛津大学出版社，1998年。

版本历史记录

Introduced before R2006a

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