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欧洲算术亚洲价格选项使用征税模型

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价格= asianbylevy (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates)

描述

例子

价格= asianbylevy (RateSpec,StockSpec,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)返回欧洲对亚洲期权定价问题的算术平均使用征税模型。

请注意

或者,您可以使用亚洲反对亚洲期权价格。有关更多信息,请参见开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

例子

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打开生活的脚本

定义RateSpec。

率= 0.07;startdate可以= datetime (2013、1、1);EndDates = datetime (2014、1、1);RateSpec = intenvset (“ValuationDate”startdate可以,startdate可以的startdate可以,“EndDates”,…EndDates,“利率”率,“复合”,1)
RateSpec =结构体字段:FinObj:“RateSpec”组合:1盘:0.9324利率:0.0700 EndTimes: 1开始时间:0 EndDates: 735600 startdate可以:735235 ValuationDate: 735235: 0 EndMonthRule: 1

定义StockSpec的资产。

AssetPrice = 6.8;σ= 0.14;DivType =“连续”;DivAmounts = 0.09;StockSpec = StockSpec(σ,AssetPrice、DivType DivAmounts)
StockSpec =结构体字段:FinObj:“StockSpec”σ:0.1400 AssetPrice: 6.8000 DividendType:{“连续”}DividendAmounts: 0.0900 ExDividendDates: []

定义两个选项“电话”和“把”。

解决= datetime (2013、1、1);成熟= datetime (2013、7、1);罢工= 6.9;OptSpec = {“电话”;“把”};

计算欧洲亚洲算术平均价格选项使用征税模型。

价格= asianbylevy (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,成熟度)
价格=2×10.0944 - 0.2237

输入参数

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利率期限结构(年化和连续计算),指定的RateSpec获得intenvset。利率的规范信息,请参阅intenvset。

数据类型:结构体

股票规范为基础资产,指定使用StockSpec获得stockspec。股票的规范信息,请参阅stockspec。

stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如,股票、股票指数和大宗商品。如果股息不指定StockSpec,认为是股息0。

数据类型:结构体

定义的选项,指定为“电话”或“把”使用一个NINST——- - - - - -1单元阵列的特征向量。

数据类型:字符|细胞

期权执行价格值,指定的与非负整数NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:单|双

亚洲贸易结算日期或日期的选项,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,asianbylevy还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

选择锻炼日期,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。欧式期权,只有一个ExerciseDates在期权到期日。

支持现万博1manbetx有的代码,asianbylevy还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

输出参数

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预计亚洲的价格选择,作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。

更多关于

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亚洲的选择

一个亚洲选项是路径依赖期权收益与标的资产的平均价值在生活(或一些生活的一部分)的选择。

亚洲选项类似于lookback选项,亚洲有两种选择:固定(选项)平均价格和浮动(平均罢工选项)。固定亚洲选项指定的罢工,而浮动亚洲选择罢工的平均值等于标的资产的生活选择。有关更多信息,请参见亚洲的选择。

版本历史

介绍了R2013b

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另请参阅

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