价格使用封闭的解决方案万博 尤文图斯
差价,亚洲、远期和期货期权使用封闭的解决方案万博 尤文图斯
功能
传播选项
spreadbykirk |
价格欧洲传播选项使用柯克定价模型 |
spreadsensbykirk |
欧洲传播计算期权价格或敏感性使用柯克定价模型 |
spreadbybjs |
欧洲传播选项使用Bjerksund-Stensland价格定价模型 |
spreadsensbybjs |
欧洲传播计算期权价格或敏感性使用Bjerksund-Stensland定价模型 |
亚洲的选项
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价格欧洲几何亚洲选项使用Kemna-Vorst模型 |
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计算价格或使用Kemna-Vorst欧洲几何亚洲期权模型的敏感性 |
asianbylevy |
欧洲算术亚洲价格选项使用征税模型 |
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计算价格或欧洲算术亚洲选项使用征税模型的敏感性 |
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亚洲欧洲价格离散算术固定选项使用Haug Haug Margrabe模型 |
asiansensbyhhm |
亚洲欧洲离散算术计算价格和敏感性固定选项使用Haug Haug Margrabe模型 |
asianbytw |
价格欧洲算术固定亚洲选项使用Turnbull-Wakeman模型 |
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固定算术计算价格和敏感性的欧洲亚洲选项使用Turnbull-Wakeman模型 |
Lookback选项
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计算价格的欧洲lookback选项使用Conze-Viswanathan和Goldman-Sosin-Gatto模型 |
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计算价格或敏感性的欧洲lookback选项使用Conze-Viswanathan和Goldman-Sosin-Gatto模型 |
未来和转发选项
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使用黑色价格期权期货和远期期权定价模型 |
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确定期权期货和远期合约的价格或敏感性使用黑色的期权定价模型 |
美国香草选项
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美国期权价格计算使用Barone-Adesi和惠利期权定价模型 |
optstocksensbybaw |
美国期权价格和敏感性计算使用Barone-Adesi和惠利期权定价模型 |
impvbybaw |
计算隐含波动率使用Barone-Adesi和惠利期权定价模型 |
主题
- 欧洲使用不同的股票看涨期权定价模型
这个例子演示了如何使用金融工具的工具箱™欧洲香草使用不同的股票看涨期权价格模型。
- 对冲策略使用传播选项
这个例子展示了不同的对冲策略来减少暴露在能源市场使用裂纹传播选项。
- 均值回归和Jump-Diffusion模拟电价
这个例子展示了如何使用一个向均数回归模型模拟电力价格季节性和跳组件。
- 亚洲期权定价
这个例子展示了如何使用六价格欧洲亚洲期权方法在金融工具的工具箱™。
- 万博1manbetx支持能源衍生功能
能源衍生功能支持的金融工具的工具箱™。万博1manbetx
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