使用有限的价格差异
价格选项使用交替方向隐式(ADI)和Crank-Nicolson有限差分方法
功能
spreadbyfd |
价格欧洲或美国传播选项使用有限差分方法 |
spreadsensbyfd |
计算价格和欧洲或美国的敏感传播选项使用有限差分方法 |
barrierbyfd |
用有限差分法计算障碍期权价格 |
barriersensbyfd |
使用有限差分方法计算障碍期权价格或敏感 |
dblbarrierbyfd |
使用有限差分方法计算双障碍期权价格 |
dblbarriersensbyfd |
计算双障碍期权价格,并使用有限差分法敏感性 |
optstockbyfd |
使用有限差分方法计算香草期权价格 |
optstocksensbyfd |
香草计算期权价格或敏感性使用有限差分方法 |
optByLocalVolFD |
期权价格由当地波动模型,使用有限的差异 |
optSensByLocalVolFD |
期权价格和当地波动敏感性模型,使用有限的差异 |
optByHestonFD |
期权价格通过赫斯顿模型使用有限的差异 |
optSensByHestonFD |
期权价格敏感性,赫斯顿模型使用有限的差异 |
optByBatesFD |
期权价格通过贝茨模型使用有限的差异 |
optSensByBatesFD |
期权价格和敏感性通过贝茨模型使用有限的差异 |
optByMertonFD |
期权价格Merton76模型使用有限的差异 |
optSensByMertonFD |
期权价格和敏感性Merton76模型使用有限的差异 |
主题
- 对冲策略使用传播选项
这个例子展示了不同的对冲策略来减少暴露在能源市场使用裂纹传播选项。
- 均值回归和Jump-Diffusion模拟电价
这个例子展示了如何使用一个向均数回归模型模拟电力价格季节性和跳组件。
- 万博1manbetx支持能源衍生功能
能源衍生功能支持的金融工具的工具箱™。万博1manbetx