主要内容

使用有限的价格差异

价格选项使用交替方向隐式(ADI)和Crank-Nicolson有限差分方法

功能

spreadbyfd 价格欧洲或美国传播选项使用有限差分方法
spreadsensbyfd 计算价格和欧洲或美国的敏感传播选项使用有限差分方法
barrierbyfd 用有限差分法计算障碍期权价格
barriersensbyfd 使用有限差分方法计算障碍期权价格或敏感
dblbarrierbyfd 使用有限差分方法计算双障碍期权价格
dblbarriersensbyfd 计算双障碍期权价格,并使用有限差分法敏感性
optstockbyfd 使用有限差分方法计算香草期权价格
optstocksensbyfd 香草计算期权价格或敏感性使用有限差分方法
optByLocalVolFD 期权价格由当地波动模型,使用有限的差异
optSensByLocalVolFD 期权价格和当地波动敏感性模型,使用有限的差异
optByHestonFD 期权价格通过赫斯顿模型使用有限的差异
optSensByHestonFD 期权价格敏感性,赫斯顿模型使用有限的差异
optByBatesFD 期权价格通过贝茨模型使用有限的差异
optSensByBatesFD 期权价格和敏感性通过贝茨模型使用有限的差异
optByMertonFD 期权价格Merton76模型使用有限的差异
optSensByMertonFD 期权价格和敏感性Merton76模型使用有限的差异

主题