spreadsensbyfd
计算价格和欧洲或美国的敏感传播选项使用有限差分方法
语法
描述
返回欧洲或美国的价格和敏感性打电话或者把传播选项使用交替方向隐式有限差分法(ADI)。中定义的资产之间的传播PriceSens
= spreadsensbyfd (RateSpec
,StockSpec1
,StockSpec2
,解决
,成熟
,OptSpec
,罢工
,相关系数
)StockSpec1
-中定义的资产StockSpec2
。
(
返回PriceSens
,PriceGrid
,AssetPrice1
,AssetPrice2
,次
)= spreadsensbyfd (RateSpec
,StockSpec1
,StockSpec2
,解决
,成熟
,OptSpec
,罢工
,相关系数
)PriceSens
,PriceGrid
,AssetPrice1
,AssetPrice2
,次
欧洲或美国电话或把传播选项使用交替方向隐式有限差分法(ADI)。中定义的资产之间的传播StockSpec1
-中定义的资产StockSpec2
。
(
返回PriceSens
,PriceGrid
,AssetPrice1
,AssetPrice2
,次
)= spreadsensbyfd (___,名称,值
)PriceSens
,PriceGrid
,AssetPrice1
,AssetPrice2
,次
并添加可选的参数名称-值对。
例子
输入参数
输出参数
更多关于
引用
[1]卡蒙,R。,Durrleman, V. “Pricing and Hedging Spread Options.”暹罗。45卷,第4号,第685 - 627页,2003年工业与应用数学学会的。
[2]-维伦纽夫,S。,Zanette, A. “Parabolic ADI Methods for Pricing American Options on Two Stocks.”运筹学的数学。1号卷。27日,页。121 - 149年,通知,2002年。
[3]Ikonen, S。Toivanen, J。下美式期权定价问题的高效数值方法对随机波动。威利跨学科,2007年。