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欧洲传播选项使用Bjerksund-Stensland价格定价模型

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价格= spreadbybjs (RateSpec StockSpec1 StockSpec2,定居,成熟,OptSpec,罢工,Corr)

描述

例子

价格= spreadbybjs (RateSpec,StockSpec1,StockSpec2,解决,成熟,OptSpec,罢工,相关系数)返回一个欧洲的价格分布选项使用Bjerksund-Stensland定价模型。

请注意

或者,您可以使用传播对象差价选项。有关更多信息,请参见开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

例子

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打开生活的脚本

定义了传播选择日期。

解决= datetime (2012、1、1);成熟= datetime (2012 4 1);

定义资产1。RBOB汽油的价格和波动性

Price1gallon = 2.85;%美元/加仑Price1 = Price1gallon * 42;%美元/桶Vol1 = 0.29;

定义资产2。WTI原油价格和波动

Price2 = 93.20;%美元/桶影响= 0.36;

定义资产的潜在资产价格之间的关系1和资产2。

相关系数= 0.42;

定义了传播的选择。

OptSpec =“电话”;罢工= 20;

定义RateSpec。

率= 0.05;复合= 1;基础= 1;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”解决,startdate可以的解决,…“EndDates”成熟,“利率”率,…“复合”复合,“基础”基础)
RateSpec =结构体字段:FinObj:“RateSpec”组合:1盘:0.9876利率:0.0500 EndTimes: 0.2500开始时间:0 EndDates: 734960 startdate可以:734869 ValuationDate: 734869: 1 EndMonthRule: 1

定义StockSpec两个资产。

StockSpec1 = stockspec (Vol1 Price1)
StockSpec1 =结构体字段:FinObj:“StockSpec”σ:0.2900 AssetPrice: 119.7000 DividendType: [] DividendAmounts: 0 ExDividendDates: []
Price2 StockSpec2 = stockspec(的影响)
StockSpec2 =结构体字段:FinObj:“StockSpec”σ:0.3600 AssetPrice: 93.2000 DividendType: [] DividendAmounts: 0 ExDividendDates: []

欧洲传播计算期权价格基于Bjerksund-Stensland模型。

价格= spreadbybjs (RateSpec StockSpec1 StockSpec2,解决争议,…成熟,OptSpec罢工,Corr)
价格= 11.2000

输入参数

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利率期限结构(年化和连续计算),指定的RateSpec获得intenvset。利率的规范信息,请参阅intenvset。

数据类型:结构体

股票规范基础资产1。股票的规范信息,请参阅stockspec。

stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如,对于实物大宗商品价格为代表StockSpec.Asset波动是由StockSpec.Sigma,便利收益率为代表StockSpec.DividendAmounts。

数据类型:结构体

股票规范基础资产2。股票的规范信息,请参阅stockspec。

stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如,对于实物大宗商品价格为代表StockSpec.Asset波动是由StockSpec.Sigma,便利收益率为代表StockSpec.DividendAmounts。

数据类型:结构体

结算日期的选项,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,spreadbybjs还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

到期日为传播选项,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,spreadbybjs还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

选择的定义“电话”或“把”指定为一个NINST——- - - - - -1单元阵列的特征向量。

数据类型:字符|细胞

期权执行价格值,使用一个指定为一个整数NINST——- - - - - -1向量的价值。

如果罢工等于零,这个函数计算交换期权的价格。

数据类型:双

标的资产价格之间的相关性,使用一个指定为一个整数NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

输出参数

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预期的价格选择传播,作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。

更多关于

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传播的选择

一个传播的选择是一个选项写在两个标的资产的区别。

例如,一个欧洲呼吁两种资产的差异X1和X2会有以下到期偿还:

马克斯 ( X 1 − X 2 − K , 0 )

地点:

K是执行价格。

有关更多信息,请参见传播的选择。

引用

[1]卡蒙,R。,Durrleman, V. “Pricing and Hedging Spread Options.”暹罗。45卷,第4号,第685 - 627页,2003年工业与应用数学学会的。

[2]Bjerksund、培特Stensland贡纳。“封闭形式传播选择估值。”财政部NHH 2006。

版本历史

介绍了R2013b

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另请参阅

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