barrierbyfd
用有限差分法计算障碍期权价格
语法
描述
(
计算欧洲和美国障碍期权价格在单个标的资产使用有限差分法。价格
,PriceGrid
,AssetPrices
,次
)= barrierbyfd (RateSpec
,StockSpec
,OptSpec
,罢工
,解决
,ExerciseDates
,BarrierSpec
,障碍
)barrierbyfd
假设连续监控的障碍。
请注意
或者,您可以使用障碍
对象选择价格障碍。有关更多信息,请参见开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。
例子
输入参数
输出参数
更多关于
引用
[1]船体,J。期权、期货和其他衍生品。第四版。普伦蒂斯霍尔。2000年,页646 - 649。
[2]Aitsahlia F。,L. Imhof, and T.L. Lai. “Pricing and hedging of American knock-in options.”《华尔街日报》的衍生品。11.3卷,2004年,页44-50。
[3]·m·鲁宾斯坦和e·莱纳。“打破壁垒。”风险。卷4(8),1991年,页28-35。